Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

12 RISQUE DE LIQUIDITÉ

RATIOS RÉGLEMENTAIRES

TABLEAU 108 : RATIO LCR (EU-LIQ1) Le ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé sur 12 mois glissants (sur la base des valeurs fin de mois). Le nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes est de 12.

Groupe prudentiel (En M EUR)

Total de la valeur non pondérée (moyenne)

Total de la valeur pondérée (moyenne)

Trimestre se terminant le

31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020

Actifs liquides de haute qualité Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA) Sorties de trésorerie Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:

164 784

175 241

188 059

204 815

198 003 120 881

200 970 120 133

204 245 119 612

208 820 119 952

15 489

15 667

15 847

16 129

dont dépôts stables

6 044 9 428

6 007 9 642

5 981 9 849

5 998

dont dépôts moins stables

77 105

78 688

80 479

82 818

10 113

Financement de gros non garanti

234 525

242 678

248 555

256 322

117 545

123 704

128 679

135 539

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

59 993

61 116

60 802

60 660

14 525

14 797

14 726

14 698

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

160 853 13 680

167 458 14 104

173 333 14 419

178 756 16 906

89 340 13 680 82 594 69 639

94 803 14 104 82 852 67 554

99 533 14 419 79 785 64 331

103 935 16 906 78 303 62 022

Créances non garanties

Financement de gros garanti Exigences supplémentaires

179 266

178 570

177 343

177 538

dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté dont sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance Autres obligations de financement contractuel Autres obligations de financement éventuel TOTAL DES SORTIES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) Entrées provenant des expositions pleinement performantes (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie entièrement exemptées de plafond Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90% Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) Autres entrées de trésorerie COUSSIN DE LIQUIDITÉ Facilités de crédit et de trésorerie

46 482

44 609

41 123

38 531

44 161

42 181

38 822

36 470

5 941

5 770

5 669

5 463

5 941

5 770

5 669

5 463

126 843 70 561 44 368

128 191 68 082 43 087

130 551 64 255 43 366

133 544 63 480 44 151

19 537 70 561

19 603 68 082

19 840 64 255

20 089 63 480

457

279

511

624

356 284 358 139 353 408 356 097

294 353

291 814

279 908

278 135

95 468

96 437

93 274

90 906

39 045 108 698

39 993 108 145

40 037 106 363

39 816 106 166

31 783 106 981

32 606 106 207

32 864 104 246

32 857 103 956

-

-

-

-

-

-

-

-

442 096 439 953 426 308 424 117 234 232 235 250 230 385 227 719

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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366 071 363 284 350 846 348 996 234 232 235 250 230 385 227 719

164 784 175 241 188 059 204 815 122 052 122 889 123 023 128 378

135% 143% 153% 160%

210

PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |