Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

9 RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ

TABLEAU 98 : VALEURS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (MR3)

31.12.2020

31.12.2019

(En M EUR)

VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

93

49

Maximum Moyenne Minimum

188 103

113

71 40 85

35 67

Fin de période

Stressed VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

105 343 158

108 213 119

Maximum Moyenne Minimum

73

49

Fin de période

131

112

Incremental Risk Charge (99,9%) Début de période

93

317 352 192

Maximum Moyenne Minimum

172 103

53

58 83

Fin de période

112

Comprehensive Risk Capital Charge (99,9%) Début de période

95

164 211 144

Maximum Moyenne Minimum

462 116

51 70 75

73 95 79

Fin de période

Floor (méthode de mesure standard)

Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne. (1)

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021