Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

9 RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ

TABLEAU 99 : VARIATION TRIMESTRIELLE DES RWA RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (MR2-B)

Exigences de fonds propres

VaR

SVaR

IRC

CRM Autre Total RWA

(En M EUR)

RWA à la fin de la période précédente (30.09.2020)

4 694 3 373 1 321 (335)

7 342 3 917 3 425

1 218

1 315

- - - - - - - - - - - -

14 570

1 166

Ajustement réglementaire

38

-

7 328 7 241

586 579

RWA fin de journée du trimestre précédent Changement dans les niveaux de risque Mises à jour/changements dans les modèles

1 180

1 315 (435)

(1 845)

224

(2 390)

(191)

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

- - -

- - -

Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change

(4)

(5)

(9)

(1)

Autre

-

-

-

-

RWA fin de journée du trimestre

982

1 575 5 096 6 671

1 405

880 185

4 842 8 770

387 702

Ajustement réglementaire

3 135 4 117

354

RWA à la fin de la période (31.12.2020)

1 758

1 066

13 612

1 089

Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés pour le calcul p des RWA réglementaires et les RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ; changements dans les niveaux de risque : évolutions liées aux p caractéristiques de marché ; mises à jour/changements dans les modèles : évolutions relatives à p la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;

méthodologie et politique : changements découlant de l’évolution p de la réglementation ; acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de p lignes métiers ; mouvements sur le change : évolutions découlant de la fluctuation p des devises.

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