Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
9 RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ
TABLEAU 99 : VARIATION TRIMESTRIELLE DES RWA RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (MR2-B)
Exigences de fonds propres
VaR
SVaR
IRC
CRM Autre Total RWA
(En M EUR)
RWA à la fin de la période précédente (30.09.2020)
4 694 3 373 1 321 (335)
7 342 3 917 3 425
1 218
1 315
- - - - - - - - - - - -
14 570
1 166
Ajustement réglementaire
38
-
7 328 7 241
586 579
RWA fin de journée du trimestre précédent Changement dans les niveaux de risque Mises à jour/changements dans les modèles
1 180
1 315 (435)
(1 845)
224
(2 390)
(191)
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - -
Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change
(4)
(5)
(9)
(1)
Autre
-
-
-
-
RWA fin de journée du trimestre
982
1 575 5 096 6 671
1 405
880 185
4 842 8 770
387 702
Ajustement réglementaire
3 135 4 117
354
RWA à la fin de la période (31.12.2020)
1 758
1 066
13 612
1 089
Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés pour le calcul p des RWA réglementaires et les RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ; changements dans les niveaux de risque : évolutions liées aux p caractéristiques de marché ; mises à jour/changements dans les modèles : évolutions relatives à p la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;
méthodologie et politique : changements découlant de l’évolution p de la réglementation ; acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de p lignes métiers ; mouvements sur le change : évolutions découlant de la fluctuation p des devises.
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PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
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