Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
9 RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES 9.6 COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ
TABLEAU 96 : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE STANDARD (MR1)
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Expositions pondérées (RWA)
Expositions pondérées (RWA)
Exigences de fonds propres
Exigences de fonds propres
(En M EUR) Produits
1 194
1 096
96 78
88 18
Risque de taux (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)
975
231
-
-
-
-
Risque de change
219
865
17
69
Risque sur produits de base
0
0
0
0
Options
534
277
43
22
Approche simplifiée Méthode Delta-plus Approche par scénario
- - -
- - -
- - -
- - -
Titrisation (risque spécifique)
534
277
43
22
1 728
138
TOTAL
1 373
110
La ligne Produits se réfère aux positions sur les produits non optionnels.
TABLEAU 97 : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-A)
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Expositions pondérées (RWA)
Expositions pondérées (RWA)
Exigences de fonds propres
Exigences de fonds propres
(En M EUR)
1 VaR (maximum entre a et b)
4 117
3 881
329
310
(a) VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))
79
85
(b) Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) facteur multiplicatif (mc) conformément à l'article 366)
329 534 252
310 534 229
2 SVaR (maximum entre a et b)
6 671
6 678
(a) Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))
(b) Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366) 3 Risque additionnel de défaut et de migration – IRC (maximum entre a et b) (a) Valeur d'IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) section 3 calculé conformément à la section 3 articles 370/371) (b) Moyenne des valeurs d'IRC au cours des 12 semaines précédentes 4 Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c) (a) Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377)
534
534
1 758
1 361
141
109
- -
- -
112 141
83
109
1 066
1 220
85
98
-
-
70
95
(b) Moyenne du risque du portefeuille de corrélation sur les 12 semaines précédentes
-
-
85
98
(c) 8% de l'exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))
-
-
75
79
13 612
1 089
5 TOTAL
13 140
1 051
184
PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
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