Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

9 RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES 9.6 COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ

TABLEAU 96 : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE STANDARD (MR1)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Expositions pondérées (RWA)

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres

(En M EUR) Produits

1 194

1 096

96 78

88 18

Risque de taux (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

975

231

-

-

-

-

Risque de change

219

865

17

69

Risque sur produits de base

0

0

0

0

Options

534

277

43

22

Approche simplifiée Méthode Delta-plus Approche par scénario

- - -

- - -

- - -

- - -

Titrisation (risque spécifique)

534

277

43

22

1 728

138

TOTAL

1 373

110

La ligne Produits se réfère aux positions sur les produits non optionnels.

TABLEAU 97 : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-A)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Expositions pondérées (RWA)

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

1 VaR (maximum entre a et b)

4 117

3 881

329

310

(a) VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))

79

85

(b) Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) facteur multiplicatif (mc) conformément à l'article 366)

329 534 252

310 534 229

2 SVaR (maximum entre a et b)

6 671

6 678

(a) Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))

(b) Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366) 3 Risque additionnel de défaut et de migration – IRC (maximum entre a et b) (a) Valeur d'IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) section 3 calculé conformément à la section 3 articles 370/371) (b) Moyenne des valeurs d'IRC au cours des 12 semaines précédentes 4 Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c) (a) Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377)

534

534

1 758

1 361

141

109

- -

- -

112 141

83

109

1 066

1 220

85

98

-

-

70

95

(b) Moyenne du risque du portefeuille de corrélation sur les 12 semaines précédentes

-

-

85

98

(c) 8% de l'exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))

-

-

75

79

13 612

1 089

5 TOTAL

13 140

1 051

184

PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |