PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

Information sur les notionnels couverts et sur la valeur des instruments de couverture (1)

31/12/2017

Valeur au bilan

Échéances

Actif

Passif

Notionnel

< 1 an de 2 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Risque de change Couverture de juste valeur : Swaps de devises, options de change et > contrats de change à terme

53

(26)

278

278

- -

- -

Cross-currency swaps >

9

-

-

-

Couverture de flux futurs : Options de change et contrats de change à > terme

194

- - -

601

495

106

- - - -

Cross-currency swaps >

- -

13

-

13

Trading (1)

6 184 7 076

5 530 6 303

654 773

Total risque de change

256

(26)

Risque de taux Couverture de flux futurs : Swaps de taux et options de taux >

- -

(176) (176)

2 2

- -

2 2

- -

Total risque de taux

Risque matières Couverture de flux futurs : Swaps > Total risque matières

41 41

(8) (8)

254 254

173 173

81 81

- - -

TOTAL

7 332

6 476

856

297

(210)

Dont : TOTAL COUVERTURES DE JUSTE VALEUR TOTAL COUVERTURES DE FLUX FUTURS

62

(26)

278 870

278 668

-

-

235 - Trading : instruments dérivés non qualifiés de couverture au sens d’IAS 39. Conformément à IAS 21, les dettes et créances libellées en (1) devises devant être systématiquement réévaluées au taux de clôture avec effet en résultat, le Groupe a choisi de ne pas mettre en place de documentation de couverture qui aboutirait au même résultat. (184) 202

Les instruments de couverture ne faisant pas l’objet de clauses de compensation en cas de défaut d’une des parties représentent une valeur non significative sur les secteurs Automobile.

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