PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Montant notionnel des contrats

Juste valeur

Description de l’instrument financier

Type de couverture au 30.06.2021 En millions d’euros

> 1 an et < 5 ans > 5 ans

< 1 an

Total

Actif

Passif

Couverture de juste valeur

22

-

Couverture de risque de taux

Swaps

-

673

-

673

22

-

Cross currency swaps

Couverture de risque de change et de taux

-

-

-

-

-

-

Couverture en investissement net

43

-

Couverture de risque de change

FX Forwards

-

-

-

-

-

-

Cross currency swaps

Couverture de risque de change et de taux

-

460

-

460

43

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS INCLUS DANS LE CALCUL DE L’ENDETTEMENT NET

64

-

Couverture de flux de trésorerie

2

0

Couverture de risque de taux

Swaps

-

-

-

-

-

-

Swaps de change & FX Forwards & FX Options

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

20

-

-

20

1

-

Couverture de risque de matières premières

Swaps

17

-

-

17

2

0

Hors comptabilité de couverture

6

6

Swaps de change & FX Forward

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

1 494

-

-

1 494

6

6

Couverture de risque de taux

Swaps

-

-

-

-

-

-

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS

72

6

TOTAL NON COURANT

65

0

TOTAL COURANT

8

6

Le montant notionnel des contrats représente la valeur nominale des contrats. Concernant les cross currency swaps , les montants notionnels libellés en devises étrangères sont exprimés en euros au cours traité. Pour les autres instruments, les montants notionnels libellés en devises étrangères sont exprimés en euro au taux de clôture. Les valeurs de marché estimées ont été déterminées en utilisant les informations disponibles sur les marchés financiers et les méthodes d’évaluation appropriées selon le type d’instruments. Ces méthodes de valorisation donnent des résultats cohérents par rapport aux valorisations fournies par les contreparties bancaires. Les instruments de couverture du Groupe au 30 juin 2021 ne présentent pas d’inefficacité.

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021