PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Instruments de couverture (par catégorie de risques et nature de couverture)

Montant notionnel des contrats

Juste valeur

Description de l’instrument financier

Type de couverture au 30.06.2020 En millions d’euros

> 1 an et < 5 ans > 5 ans

< 1 an

Total

Actif

Passif

Couverture de juste valeur

44

-

Couverture de risque de taux

Swaps

357

536

179

1 072

44

-

Cross currency swaps

Couverture de risque de change et de taux

-

-

-

-

-

-

Couverture en investissement net

13

-

NDF & FX options

Couverture de risque de change

-

-

-

-

-

-

Cross currency swaps

Couverture de risque de change et de taux

-

460

-

460

13

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS INCLUS DANS LE CALCUL DE L’ENDETTEMENT NET

57

-

Couverture de flux de trésorerie

0

3

Couverture de risque de taux

Swaps

179

-

-

179

-

3

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

Swaps de change

38

-

-

38

0

0

Couverture de risque de matières premières

Forward

7

2

-

9

0

0

Hors comptabilité de couverture

9

21

Swaps de change & FX Forward

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

1 821

-

-

1 821

4

10

Couverture de risque de taux

Swaps

1 250

-

-

1 250

5

11

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS

66

24

TOTAL NON COURANT

54

0

TOTAL COURANT

12

24

224

PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021