NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

INDEX DES TABLEAUX 3.3.8

Page document de référence

Thème

Intitulé tableau

Différence entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et correspondance entre les états financiers et les catégories de risques réglementaires (EU LI1) 

167-168

Mise en évidence des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité) (EU LI3) 

 169-170

Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels après application des dispositions transitoires

172

Tableau fonds propres prudentiels annexes VI

173 à 176

Ratio global

176

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Ventilation géographique des expositions au titre du coussin contracyclique (CCYB1)

177

Ajustements de valorisation prudente (PV1)

177

Tableau d’évolution du capital prudentiel après application des dispositions transitoires sur la période

178

Participations non déduites dans les entreprises d'assurance (EU INS1)

178

Tableau des risques pondérés au 31 décembre 2018

179

RWA en Bâle 3 par principal métier Natixis (NX02)

179

EAD, RWA et EFP par approche et par catégorie d'exposition bâloise (NX01)

132

Aperçu des RWA (EU OV1) 

 182

Expositions et EAD et par catégorie d’exposition bâloise (NX03) 

133

EAD par zone géographique et par catégorie d’exposition (NX05) 

133

NX06 : EAD par zone géographique

134

EAD en approche S.A., par agence de notation (NX11 BIS) 

183

Expositions garanties par note et par nature du garant (NX17) 

183

Risque de crédit et risque de contrepartie

EAD par note interne (équivalent S&P) (NX12)

134

Aperçu des techniques d’atténuation du risque de crédit (EU CR3)

184

Notation interne – Effet des dérivés de crédit employés comme techniques d’atténuation du risque de crédit sur les actifs pondérés des risques (EU CR7)

185

Qualité de crédit des actifs (EU CR1) 

186

Montant total des expositions nette et nette moyenne (EU CRB – B)

187

Répartition géographique des expositions (EU CRB – C)

188

Concentration des expositions par type d’activité ou de contrepartie (EU CRB – D)

189

Maturité des expositions (EU CRB – E)

190

Pondérations utilisées en méthode standard par catégorie d’exposition et par échelon de crédit (CRD-D) 

192-193

Expositions au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit en approche standard (EU CR4)

194

S.A. – EAD par classe d’actif et par coefficient de pondération (CR5)

194

Détail des expositions faisant partie d'un plan d'extension (EU CRE-E)

195

Correspondances indicatives entre les notations internes à dire d’experts et les agences externes (corporate, banque, financement spécialisé)

126

PD et LGD par zone géographique (NX16) 

195

Backtesting des LGD et PD par catégorie d’exposition

128

Risque de crédit

Principaux modèles internes utilisés : PD, LGD CCF et décotes pour volatilité (EU CRE)

129

États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne (EU CR8) 

195

Notation interne – Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (EU CR6)

196 à 199

Notation interne – Financement spécialisé et Actions selon la méthode de la pondération simple des risques (hors franchises) (EU CR10) 

199

Répartition des expositions sur actions par principal métier de Natixis (NX23)

200

EAD sur actions par type et nature d’exposition (NX24)

200

RWA sur actions par pondération (hors franchises) (NX25) 

200

Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche (EU CCR1)

201

Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques (EU CCR3)

 201

NI – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (EU CCR4)

202 à 204

Expositions sur dérivés de crédit (EU CCR6) État des flux de RWA relatifs aux expositions au RCC dans le cadre de la méthode du modèle interne (EU CCR7)

204 204

Expositions sur les contreparties centrales (CCR8)

205

Exigence de fonds propres en regard de l’ajustement de l’évaluation de crédit (EU CCR2)

205

216

Natixis Document de référence 2018