NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Page document de référence

Thème

Intitulé tableau

EAD du portefeuille bancaire par agence (NX33 BIS)

206

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (SEC1)

206

Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation (SEC2)

207

EAD Bilan et hors bilan selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille bancaire (NX31-A)

207

EAD selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille de négociation (NX31-B)

207

Titrisation

Positions de retitrisation avant et après substitution (NX34)

207

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme émetteur ou mandataire (SEC3) Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme investisseur (SEC4) 

208

3

208

Risque de marché selon l'approche standard (EU MR1)

209

VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire (MR3)

209

Risque de marché

Backtesting sur le périmètre réglementaire (MR4)

209

Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes (EU MR2-A)

210

Ratio de liquidité (LCR) au 31/12/2018

213

Comparaison entre les expositions comptables et les expositions levier (LR1)

180

Risque de liquidité

Ratio de levier (LR2)

 181

Mesure de la sensibilité à une variation des taux de + 1 bp, par maturité au 31 décembre 2018

152

Gap de taux par maturités au 31 décembre 2018

152

Risque de taux d'intérêt global

Sensibilité de la marge d’intérêt et valeur économique (IRRBB – Tableau B) 

 152

Actifs grevés et non grevés au 31 décembre 2018 (en millions d’euros)

210-211

Autres informations

Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle

153-154

Expositions sur les rehausseurs de crédit

164

RMBS Européen

 164

CMBS

164

Expositions aux pays sous plan d’aide

 165

Expositions sensibles

217

Natixis Document de référence 2018