NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Devise et unité : (en millions d'euros)
Total valeur non pondérée (moyenne)
Total valeur pondérée (moyenne)
Fin de trimestre (Jour/Mois/Année)
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
31/12/2018
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
31/12/2018
Nombre de points utilisés dans le calcul de la moyenne
12
12
12
12
12
12
12
12
Actifs liquides Total actifs liquides
75 592
66 322
71 032
68 255
Sorties de trésorerie Dépôts de détail et de petites entreprises clientes, dont :
1 863
1 682
1 924
2 049
186
168
192
205
Dépôts stables
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Dépôts moins stables
1 863
1 831
1 924
2 049
186
183
192
205
Financement de gros non garanti, dont : Dépôts opérationnels (toutes contreparties)
71 716
65 730
69 907
66 177
57 069
52 070
55 073
51 624
4 930
4 588
5 106
5 161
1 233
1 147
1 276
1 290
Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
55 824
50 740
55 099
51 382
44 875
40 520
44 094
40 700
Dettes non collatéralisées
10 962
10 402
9 702
9 634
10 962
10 402
9 702
9 634
Financement de gros garanti, dont :
0
12 535
25 721
25 608
Exigences supplémentaires
52 680
49 226
54 710
56 251
14 614
13 364
14 689
15 075
Sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté
5 719
5 199
5 733
6 034
5 608
4 946
5 339
5 560
Sorties sur dettes collatéralisées
0
0
0
0
0
0
0
0
Facilités de crédit et de liquidité
46 960
44 028
48 977
50 217
9 006
8 418
9 350
9 514
Autres obligations de financement conctractuel Autres obligations de financement éventuel
18 662
18 234
17 933
18 680
16 632
16 179
15 885
16 581
31 883
29 770
33 712
36 135
779
774
852
851
TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE
89 281
95 090
112 413
109 944
Entrées de trésorerie Opérations de prêts garanties (dont prises en pensions) Entrées provenant des expositions pleinement performantes (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) Autres entrées de trésorerie Entrées de trésorerie exemptes de plafond Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE
97 805
94 459
104 951
105 890
9 160
9 313
10 705
11 907
19 751
20 736
23 900
23 035
17 430
18 494
21 364
20 420
20 689
20 368
19 840
19 633
15 832
15 392
14 896
14 707
0
0
0
0
0
0
0
0
138 245
135 563
148 691
148 558
42 421
43 200
46 966
47 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 883
117 618
130 486
128 866
42 421
41 765
46 966
47 033
Total de la valeur ajustée
COUSSIN DE LIQUIDITÉ
75 592
65 928
70 538
67 761
TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE
69 349
60 797
65 447
62 911
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (EN %)
108,9 %
108,2 %
107,6 %
107,6 %
une réserve correspondantà la liquidité levée en avance pour a faire face à une crise de liquidité telle que celle simulée par le LCR ; d’un montant compris entre 20 et 30 milliards, celle-ci est replacéepour l’essentielen compteauprèsde la BCE et de la Réserve Fédérale américaine. Depuis 2015, une partie des actifs de cette réserve fait l’objet d’une gestion « dédiée », dans des portefeuillesdédiés, et dont la stratégie d’allocation porte sur la liste des instrumentsfinanciersconsidéréscomme HQLA de niveau 1et 2 aux sens des textes réglementairesen vigueur concernantle LCR. La liquidité des portefeuilles(sous gestion déléguée à Natixis Ostrum pour l’essentiel, et directement sous mandat Natixis depuis 2017) ainsi que le placement en compte Banques Centrales assurent la mobilisationimmédiatede cette réserveen cas de nécessité.
B – Réserves et gestion opérationnelles des ratios Réserves opérationnelles de liquidité Natixis dispose sur le plan opérationnel de deux réserves de liquiditéqui participentà celles du GroupeBPCE : une réserve d’actifs liquides éligibles à un refinancement a collatéralisé banque centrale pour sécuriser les règlements intrajournaliers ; cette réserve relativement stable est constituéede titres et de créanceséligiblesaux appelsd’offres banque centrale et est localisée à Paris (environ 4 milliards d’eurosdéposésau Pool 3G) et à NewYork (environ2 milliards d’US dollar éligiblesà la « discountwindow »du FRB) ;
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