NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Non grevé

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Modèle B – Sûretés reçues

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

150 797

73 591

Prêts à vue

0

0

Instruments de capitaux propres

37 358 115 001

40 349 20 783

Titres de créance

dont : obligations garanties dont : titres adossés à des actifs

1 842 7 470

880

3

1 838

dont : émis par des administrations publiques dont : émis par des entreprises financières dont : émis par des entreprises non financières

101 570

10 664

2 250 1 245

3 327 4 527 8 372 1 816

Prêts et avances autres que les prêts à vue

0 0

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autre que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

0

2 357

548

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

198 230

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Modèle C – Sources des charges grevant les actifs Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

189 635

198 230

actifs financiers transférés non décomptabilisés : pas de a différencede traitement ; actifs financiers transférés décomptabilisés : l’implication a continue ne remet pas en cause le transfert en comptabilité mais n’est pas traitée dans le cadre de la déclarationdes actifs grevés(les actifs sont donc non grevés) ; actifs grevés non transférés :les titres ou créancesdonnés en a garantiedans le cadre d’un nantissement.

Modèle D – Informations descriptives complémentaires

Au 31 décembre 2018, le total des actifs du bilan et des garanties reçues grevés s’élève à 198 230 millionsd’euros. Il se répartitselon différentstypes et sourcesde charges : les opérations sur titres, comprenantnotamment les prêts de a titres et les mises en pension, pour un total de 179 191 millionsd’euros ; les créances grevées sécurisant les émissions des véhicules a covered bonds (Natixis Pfandbriefbank), pour un total de 1 230 millionsd’euros ; les créances grevées dans le cadre de dispositifs autres que a les pools d’actifs de véhiculescoveredbonds, pour un total de 5 095 millionsd’euros ; les actifs grevés par le versement d’appels de marge sur les a positionsdérivées,pour un total de 12 446 millionsd’euros. Natixis considèreles actifs suivants comme ne pouvant pas être grevésdans l'exercicenormalde son activité : les prêts à vue (33 424 millions d'euros au 31/12/2018 soit a 10 %des actifs non grevés) ; les dérivés (57 480 millionsd'euros au 31/12/2018 soit 16 % a des actifs non grevés). La notion d’actifs grevés peut différer des normes comptables relativesaux actifsmis en nantissementou transférés : actifs financiersdonnés en garantie de passifs : les marges de a variationpostéesen cash dans le cadre d’opérationsde dérivés sont grevées mais ne sont pas considérées transférées en comptabilité.Les actifs déposésauprès des banquescentrales et mobilisables à tout instant en garantie d’opérations éventuellesde refinancementne sont grevés qu’à hauteur des utilisations effectives, tandis qu’ils sont considérés nantis en totalitéselon les normescomptables ;

RATIO DE COUVERTURE 3.3.5

DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

A – Ratios réglementaires de liquidité Depuis 2010, le comité de Bâle a introduitde nouvellesmesures du risquede liquidité : le Liquidity CoverageRatio (« LCR », janvier 2013)est un ratio a de liquidité à court terme visant à s’assurer que, en situation de tensions/stress, les établissements détiennent suffisammentd’actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésoreriesur 30 jours ; le Net Stable Funding Ratio (« NSFR », octobre 2014) est un a ratio structurel de liquidité à long terme, développé pour accroître la résilience du secteur bancaire, en exigeant des banques le maintien d’un profil de financement stable, et en limitantla transformationdes échéancesjusqu’àun an. Ces règles sont transposées dans l’Union européenne via le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, qui énonce les obligations de déclaration applicables pendant la période d’observationdepuis le 1 er  janvier 2014, et précise les modalités de mise en place des exigences prudentielles.Pour le LCR, le règlementdélégué (UE) n°2015/61publié le 10 octobre2014 est

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