NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
IRB – NOTATION INTERNE – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ R DE DÉFAUT (CR6)
IRB-F
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
Densité des RWA (en %)
PD moyenne (en %)
LGD moyenne (en %)
Échéance moyenne (en jours)
Fourchette de PD
FCEC (en %)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
(en millions d'euros)
Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15
77
77
0,0 %
4
44 %
210
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50
295
295
0,4 %
2
45 % 1 741
191 65 %
1
0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10 à < 100 100,00 (défaut) Sous-total Emprunteurs souverains
371
371
0,0 %
6
45 % 1 425
191 51 %
1
Établissements 0,00 à < 0,15
54
10
50 %
59
0,0 %
29
44 %
624
13 21 %
0,15 à < 0,25
28
7
50 %
32
0,2 %
9
45 %
382
18 57 %
0,25 à < 0,50
1
50 %
0,3 %
4
45 %
373
78 %
0,50 à < 0,75
195
75 %
146
0,5 %
7
11 %
988
36 25 %
0,75 à < 2,50
86
75 %
64
0,8 %
7
11 % 2 333
19 30 %
2,50 à < 10,00
1
1
2,7 %
9
41 % 1 216
1 147 %
10 à < 100
12 %
1
30 % 1 167
145 %
100,00 (défaut) Sous-total Établissements
84
299
73 %
303
0,5 %
66
21 % 1 139
88 29 %
2
Entreprises 0,00 à < 0,15
4 569
6
20 % 4 571
0,1 %
84
61 %
136
1 276 28 %
2
0,15 à < 0,25
165
165
0,2 %
37
45 %
277
70 43 %
0,25 à < 0,50
51
3
20 %
52
0,3 %
62
42 % 1 330
28 55 %
0,50 à < 0,75
50
50
0,6 %
72
40 % 1 403
36 72 %
0,75 à < 2,50
543
74
24 %
561
1,2 %
454
43 % 1 268
513 91 %
3
2,50 à < 10,00
675
85
21 %
693
3,4 %
420
43 %
590
874 126 %
10
10 à < 100
51
9
20 %
53
12,6 %
148
43 %
893
95 179 %
3
100,00 (défaut)
99
1
21 %
99
100,0 %
66
45 % 1 556
44
Sous-total Entreprises
6 202
179
22 % 6 242
2,2 % 1 343
57 %
341
2 891 46 %
62
79
Entreprises – PME 0,00 à < 0,15
32
32
0,0 %
5
52 % 1 421
6 18 %
0,15 à < 0,25
10
10
0,2 %
2
45 %
145
4 43 %
0,25 à < 0,50
4
4
0,4 %
10
31 % 2 242
2 38 %
0,50 à < 0,75
6
6
0,6 %
13
36 % 1 284
4 63 %
0,75 à < 2,50
142
58
22 %
155
1,4 %
202
42 % 1 074
130 84 %
1
2,50 à < 10,00
187
41
22 %
196
4,1 %
238
42 % 1 084
213 108 %
3
10 à < 100
31
5
20 %
32
12,6 %
95
42 % 1 021
51 157 %
2
100,00 (défaut)
29
1
21 %
29
100,0 %
49
44 % 1 354
13
Sous-total Entreprises – PME
442
104
22 %
465
9,4 %
614
43 % 1 109
409 88 %
19
11
Entreprises – Autres 0,00 à < 0,15
4 538
6
20 % 4 539
0,1 %
76
62 %
127
1 270 28 %
2
0,15 à < 0,25
154
154
0,2 %
35
45 %
285
66 42 %
0,25 à < 0,50
47
3
20 %
47
0,3 %
52
43 % 1 245
27 57 %
0,50 à < 0,75
44
44
0,6 %
59
41 % 1 419
32 73 %
0,75 à < 2,50
401
17
31 %
406
1,1 %
250
43 % 1 343
383 94 %
2
2,50 à < 10,00
488
44
20 %
497
3,1 %
182
44 %
395
661 133 %
7
10 à < 100
20
4
20 %
21
12,5 %
53
44 %
694
44 212 %
1
100,00 (défaut)
69
69
100,0 %
17
45 % 1 641
31
Sous total Entreprises – Autres
5 760
74
23 % 5 777
1,7 %
724
58 %
279
2 482 43 %
44
68
Actions
5 099
170
100 % 5 269
552
178
16 257 309 %
77
Sous total Actions
5 099
170
100 % 5 269
552
178
16 257 309 %
77
196
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