NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
DÉTAIL DES EXPOSITIONS FAISANT PARTIE D'UN PLAN D'EXTENSION (EU CRE-E) R
% RWA
% catégories d'exposition impliquées dans un plan d’extension (Roll-out)
Catégorie d'exposition
SA
IF
IA
Total
Administrations et banques centrales
74,2 % 91,1 % 15,8 % 37,4 % 100 %
9,3 %
16,5 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Clientèle de détail
0 %
8,9 %
3
Entreprises
6,8 % 4,0 %
77,4 % 58,6 %
Établissements
Expositions en défaut
0 %
0 %
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme
97,7 %
0 %
2,3 %
100 %
0,0 %
100 % 53,8 %
0 %
0 %
100 % 100 % 100 %
20,1 %
Titrisation
39,6 % 100 %
6,6 %
0,0 % 0,0 %
Action
0 %
0 %
TOTAL 31/12/2018
20,3 %
29,6 %
50,0 %
100 %
0,1 %
D – Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes PD ET LGD PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (NX16) R
Zone géographique (en %)
EAD (en millions d’euros)
PD MP (en %)
LGD MP (en %)
Afrique
4 383 5 940 8 926
5,5 % 1,0 % 0,5 % 1,3 % 2,0 % 2,9 % 1,6 % 2,0 % 2,5 %
26,1 % 26,6 % 23,9 % 26,8 % 26,7 % 19,0 % 17,9 % 21,5 % 23,2 %
Europe hors UE
Autres
Asie
14 179 41 215 44 810 69 014 188 466 210 776
Union Européenne
Amériques
France
TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017
ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE R DE NOTATION INTERNE (CR8)
RWA
EFP
(en millions d'euros)
RWA AU 31/12/2017 Montant des actifs
59 708
4 777
278
21
Qualité des actifs
(1 765)
(140)
Mise à jour des modèles Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements de devises
(572)
(45)
(2 798)
(224)
537
43
Garanties
(209) (919)
(17) (74)
Autres
RWA AU 31/12/2018
54 260
4 341
195
Natixis Document de référence 2018
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