NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Transactions de la période

Reclassements de la période

Au compte de résultat

En gains et pertes compta- bilisés direc- tement en capitaux propres

Sur les opérations échues ou rembour- sées au cours de la période

Ouverture du niveau 3 au 01/01/2019

Sur les opérations en vie à la clôture

Clôture niveau 3 31/12/2019*

Ventes/ Rembour- sements

En dehors du niveau 3

Autres reclas- sements (a)

Variation de périmètre

Achats/ Émissions

Vers le niveau 3 (a)

Écart de change

Passifs financiers ?H GCFFCIHM >`?OLIM -= HF 9 G fA= G b 89 G :=B G 89X HF 5B G 57 H = C B "B GHFI A9B HG 8f F =Jf G < CFG X7 CI J9 FHIF 9 > IGH 9XJ5@9 IF XBf;5 H =J9

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5

Analyse de sensibilité de la juste valeur des instruments financiers évalués selon le niveau 3 – Actifs et Passifs 2H? M?HMC? F; DOMN? P;F?OL >?M CHMNLOG?HNM P;FILCMwM r J;LNCL >? J;L;GvNL?M HIH Iw=?Gf?MNCG?L r Ff;C>? >fBSJINBvM?M JLI<;?M @FO=NO;NCIHM >?M G;L=BwM >O @;CN >fOH ?HPCLIHH?G?HN w=IHIGCKO? CH=?LN;CH ?NN? ?MNCG;NCIH ; wNw ?@@?=NOw? J;L F? ?M BSJINBvM?M >?M ;DOMN?G?HNM ;>>CNCIHH?FM >? P;FILCM;NCIH JIOLnF?MnCHMNLOG?HNM >? N;OR =B;HA? =Lw>CN ?N ;=NCIHM

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Impact potentiel en compte de résultat

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Retraitement de la marge différée sur les instruments financiers 7.5.2 ); G;LA? >C@@wLw? =IOPL? F? M?OF JwLCGvNL? >?M CHMNLOG?HNM @CH;H=C?LM wFCAC? F; BCwL;L=BC? >? DOMN? P;F?OL "FF? ?MN >wN?LGCHw? ;JLvM =IHMNCNONCIH >?M ;DOMN?G?HNM >? P;FILCM;NCIH JIOL CH=?LNCNO>? N?FM KO? >w=LCNM ?H HIN?n )? GIHN;HN HIH ?H=IL? ;GILNC ?MN CHM=LCN ;O ;HM F; LO? G;L=Bw J;L LwMOFN;Nn^ ?H >w>O=NCIH >? F; P;F?OL >? G;L=Bw >?M IJwL;NCIHM =IH=?LHw?M

Marge des nouvelles opérations

Étalement de la période

Marge des nouvelles opérations

Étalement de la période

Autres variations

Autres variations

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01/01/2019

31/12/2019

31/12/2020

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