NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS

Comptes consolidés et annexes

7.2.1

Échéancier des instruments dérivés de couverture

)? N;?MMIOM JLwM?HN? F; P?HNCF;NCIH >O HINCIHH?F >?M CHMNLOG?HNM >wLCPwM J;L >;N? >fw=Bw;H=?

31/12/2020

31/12/2019

inf. à 1 an

de 1 an à 5 ans

de 6 ans à 1 0 ans

plus de 10 ans

inf. à 1 an

de 1 an à 5 ans

de 6 ans à 1 0 ans

plus de 10 ans

Total

Total

Notionnel ?H GCFFCIHM >`?OLIM "B GHFI A9B H 89 7 CI J9 FHIF 9 89X H 5 I LX8 U =B H f F g H $GLMKNF>GM => KMNK> =>f?ENQf=> MKoLHK>KB> $GLMKNF>GM => KMNK> =>fCNLM>fO:E>NK "B GHFI A9B H 89 7 CI J9 FHIF 9 8 I X F = GEI 9 89 7<5B;9 $GLMKNF>GM => KMNK> =>f?ENQf=> MKoLHK>KB> $GLMKNF>GM => KMNK> =>fCNLM>fO:E>NK -(- %

X X X X X X X X X X

f f f f f

f f f f

f f f f f f f f f f

X X X X X X X X X X

7.2.2

Actifs et passifs couverts en juste valeur

Couverture du risque de taux

Couverture du risque de taux

31/12/2020

31/12/2019

dont rééva- luation de la composante couverte

Composante couverte

dont rééva- luation de la composante couverte

Composante couverte

Valeur comptable

restant à étaler

Valeur comptable

restant à étaler

?H GCFFCIHM >`?OLIM

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) X f

7 H =: G :=B5B7=9 FG b @5 > IGH 9 J5@9 IF D 5 F 75 D = H 5 I L DFCDF 9 G

X f

/BMK>L k K>O>GN ?BQ>

M :NMK>L MBMK>L k K>O>GN O:KB:;E>

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X f f ) X f

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f

>MM>L LN;HK=HGGo>L

7.2.3

Actifs et passifs couverts en flux de trésorerie

31/12/2020

31/12/2019

Juste valeur du dérivé de couverture (a)

Dont partie efficace

Dont partie inefficace

Juste valeur du dérivé de couverture (a)

Dont partie efficace

Dont partie inefficace

?H GCFFCIHM >`?OLIM

HNO>KMNK> => KBLJN> => M:NQ HNO>KMNK> => KBLJN> =>

-(- %

(; DOMN? P;F?OL ;=NCP? ?N J;MMCP? >?M >pLCPpM >? =IOP?LNOL? ?MN JLpM?HNp? ?H H?N ;

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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020