NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Actifs grevés et non grevés 3.3.4

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

dont EHQLA et HQLA théori- quement éligibles

dont EHQLA et HQLA théori- quement éligibles

dont EHQLA et HQLA

dont EHQLA et HQLA

Modèle A – Actifs grevés et actifs non grevés ?HhGCFFCIHMh>`?OLIM

7 H =: G 89 @ U f H 56@= GG 9A9B H 8f7@5 F 5B H

X f f

X

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X

$GLMKNF>GML => <:IBM:NQ IKHIK>L

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NMK>L :

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Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Modèle B – Sûretés reçues ?H GCFFCIHM >`?OLIM

dont EHQLA et HQLA

,j F 9 H f G F 9d I 9 G D 5 F @ U f H 56@= GG 9A9B H 8f7@5 F 5B H

X

X

X

X

+KpML k ON> $GLMKNF>GML => <:IBM:NQ IKHIK>L

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NMK>L LxK>MoL K>mN>L

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=HGMf ) FCDF 9 G H = HF 9 G 89 7 F f5B79 fA= G 5 IHF 9 EI 9 DFCDF 9 G C 6@=;5 H = C B G ;5 F 5B H =9 G CI H = HF 9 G 58 CGG f G b 89 G 57 H =: G ) FCDF 9 G C 6@=;5 H = C B G ;5 F 5B H =9 G 9 H H = HF 9 G 58 CGG f G b 89 G 57 H =: G fA= G 9 H B C B 9B7 CF 9 8 C BBf G 9B B5B H = GG 9A9B H -(- % -" , ,a+ -\, + Z . , - )+()+ , -"-+ , +\ ' \&",

X

X

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Modèle C – Sources des charges grevant les actifs ?H GCFFCIHM >`?OLIM

/5@9 IF 7 C A DH 56@9 89 D 5 GG =: G :=B5B7=9 FG G f@97 H = C BBf G

X

X

F?M =Lw;H=?M AL?Pw?M >;HM F? =;>L? >? >CMJIMCNC@M ;ONL?M KO? F?M V JIIFM >f;=NC@M >? PwBC=OF?M =IP?L?> M JIOL OH NIN;F >? nGCFFCIHM >f?OLIMn F?M ;=NC@M AL?PwM J;L F? P?LM?G?HN >f;JJ?FM >? G;LA? MOL F?M V JIMCNCIHM >wLCPw?M JIOL OH NIN;F >? n nGCFFCIHM >f?OLIM +;NCRCM =IHMC>vL? F?M ;=NC@M MOCP;HNM =IGG? H? JIOP;HN J;M xNL? AL?PwM >;HM Ff?R?L=C=? HILG;F >? MIH ;=NCPCNwn F?M JLxNM r PO? n >?M ;=NC@M AL?PwM n nGCFFCIHM >f?OLIM n V F?M >wLCPwM n >?M ;=NC@M HIH AL?PwM n nGCFFCIHM >f?OLIM V

Modèle D – Informations descriptives complémentaires

O n>w=?G?M ;=NC@M >O ?M A;L;HNC?M L?uO?M AL?PwM MfwFvP? r n nGCFFCIHM >f?OLIM &F M? LwJ;LNCN M?FIH >C@@wL?HNM NSJ?M ?N MIOL=?M >? =B;LA?Mn F?M IJwL;NCIHM MOL NCNL?M =IGJL?H;HN HIN;GG?HN F?M JLxNM >? NCNL?M V ?N F?M GCM?M ?H J?HMCIH JIOL OH NIN;F >? n nGCFFCIHM >f?OLIMn F?M =Lw;H=?M AL?Pw?M Mw=OLCM;HN F?M wGCMMCIHM >?M PwBC=OF?M V =IP?L?> M +;NCRCM -@;H>? n nGCFFCIHM >f?OLIMn

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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020