NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Risque de marché 3.3.3.5 A – Méthodologie de mesure des risques de marché )?M GwNBI>IFIAC?M >? G?MOL? >?M LCMKO?M >? G;L=Bw MIHN >w=LCN?M >;HM F; J;LNC?n Yn$?MNCIH >?M LCMKO?M d /CMKO?M >? G;L=Bwn^ B – Informations quantitatives détaillées Risque de marché selon l’approche standard (EU MR1)
Nature de risque ?H GCFFCIHM >`?OLIM
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IENL IIKH I:K L -= HF = G 5 H = C B -(- %
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X X VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire (EU MR3) ?HhGCFFCIHM >`?OLIM Exercice 2020 /5+
X> CIFG X 1:E>NK F:QBF:E> 1:E>NK FHR>GG> 1:E>NK FBGBF:E> 1:E>NK >G ?BG => IoKBH=> /5+ GHF 9 GG f9
X> CIFG X 1:E>NK F:QBF:E> 1:E>NK FHR>GG> 1:E>NK FBGBF:E>
1:E>NK >G ?BG => IoKBH=> "B7 F 9A9B H 5@ += G ? <5 F ;9 X 1:E>NK F:QBF:E> 1:E>NK FHR>GG> 1:E>NK FBGBF:E> 1:E>NK >G ?BG => IoKBH=> Backtesting sur le périmètre réglementaire (MR4) )? <;=EN?MNCHA ?MN JLwM?HNw >;HM F; J;LNC?n Yn$?MNCIH >?M LCMKO?M d /CMKO?M >? G;L=Bwn^ 216 NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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