NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

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3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risques de contrepartie 3.3.3.3 A – Exposition au risque de contrepartie Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche (CCR1)

EAD après prise en compte des techniques d’ARC

Exposition positive attendue effective

Alpha servant au calcul des ECD réglemen- taires

Coût de remplace- ment

Exposition future potentielle

?H GCFFCIHM >`?OLIM

Notionnel

RWA

1:E>NK => F:K

f

f f

QIHLBMBHGL BGBMB:E>L IIKH .M:G=:K= _ -BLJN> => I:KMB> (oMAH=> =>L FH=nE>L BGM>KG>L IHNK E>L =oKBOoL >MfE>L <>LLBHGL M>FIHK:BK>L => MBMK>L

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*IoK:MBHGL !BG:G<>F>GM LNK MBMK>L oKBOoL *IoK:MBHGL k Kn@E>F>GM =B??oKo HGO>GMBHGL => GL:MBHG FNEMBIKH=NBML

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f f

X

SA – approche standard – EAD au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques (CCR3)

Pondération des risques

Total EAD

Non noté*

0 %

2 % 4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 %

Autres

Classes d’actifs ?HhGCFFCIHMh>`?OLIM

FIKNGM>NKL LHNO>K:BGL >Mf :GJN>L <>GMK:E>L "HNO>KG>F>GM Ko@BHG:E >M :NMHKBMoL EH<:E>L

GMBMoL =N .>NK +N;EB<

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:GJN>L FNEMBE:MoK:E>L => =oO>EHII>F>GM *K@:GBL:MBHGL BGM>KG:MBHG:E>L

:GJN>L

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X X

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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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