NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Exposi- tions hors-bilan avant

Exposi- tions au bilan brutes initiales

prise en compte FCEC

PD moyenne ?H

Nombre de débiteurs

LGD moyenne ?H

Échéance moyenne (en jours)

Densité des RWA ?H

Fourchette de PD ?HhGCFFCIHMh>`?OLIM CIF 7<9 HH 9 89 ) - CH 5@ k f

FCEC ?Hh

Perte attendue Provisions

EAD

RWA

f

f

f f

f f f f

f

f f f f f f f f X

f f f

f

k f

f f f

f f f

f

f

f f f f

k f

f f f f f f

k f

f f f

f

k f

f

f

f f

f

k f

f

f

f f f

f

f

f

f f

k f

f

=o?:NM

f

f

f

f

f

f X

f

-(- %

X

X X

X

X

X

X

X

X

0IN;F BILM "CH;H=?G?HNM MJp=C;FCMpM MFINNCHA =LCN?LC; ?N BILM ONL?M ;=NC@M

Notation interne – financements spécialisés et actions selon la méthode de la pondération simple des risques (hors franchises) (CR10)

Catégories réglementaires ?HhGCFFCIHM >`?OLIM

Échéance résiduelle

Expo bilan

Expo hors bilan

Pondération finale

EAD

RWA

EL

.NIoKB>NK> HN o@:E> k f:GL .NIoKB>NK> HN o@:E> k f:GL .NIoKB>NK> HN o@:E> k f:GL

:Mo@HKB>f

:Mo@HKB>f

:Mo@HKB>f

-(- % -(- % 1NCFCM;NCIH >? F; GpNBI>? MCGJF? >? F; JIH>pL;NCIH MOL F?M @CH;H=?G?HNM MJp=C;FCMpM OHCKO?G?HN ;JJFCKOp? J;L F?M pN;pM l , ! >p

Tableau CR10 – Actions

Actions selon la méthode de la pondération simple ?HhGCFFCIHM >`?OLIM QIHLBMBHGL >G ?HG=L =>f<:IBM:E BGO>LMBLL>F>GM QIHLBMBHGL >G :L LNKfE>L F:KL >QIHLBMBHGL >G :

Coefficients de pondération des risques

Expo bilan

Expo hors bilan

EAD

RWA

EFP

f

f f X X

f f

f

f X X

X X

-(- % -(- %

X

X

206

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020