NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

MAÎTRISE DES RISQUES La gestion des risques : un enjeu clé

Une approche proactive des risques pour gérer la crise

Le risque de crédit représente le risque de perte financière du fait de l’incapacité d’un débiteur à honorer ses obligations contractuelles. RISQUE DE CRÉDIT

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

V Ǿ& ȩITCFCVKQP IȩPȩTCNKUȩG FGǾNŦGPXKTQPPGOGPV ȩEQPQOKSWG GV FG NCǾUKVWCVKQP ƒPCPEKȨTG FGUǾEQPVTGRCTVKGU V Ǿ% QPVTCEVKQP VGORQTCKTG FGUǾCEVKXKVȩU FGǾU[PFKECVKQP

Ǿ 5ȩNGEVKXKVȩ VTȨU HQTVG UWT NGUǾPQWXGNNGU QRȩTCVKQPU Ǿ 4GXWG FGU RQTVGHGWKNNGU

Répartition du coût du risque en 2020 (1)

162 pb

128 pb

123 pb -10 %

-30 %

117 pb

94 pb

XWNPȩTCDNGU Ƞ NC ETKUG UCPKVCKTG GV OKUG GP RNCEG FG OGUWTGU

-40 %

-40 %

FGǾTȩFWEVKQP FW TKUSWG Ǿ )GUVKQP CEVKXG FW TKUSWG FGǾFKUVTKDWVKQP

-70 %

-90 %

-60 %

-60 %

(1) Coût de risque hors institutions de crédit. Coût de risque exprimé en pb des encours totaux, début de période. Impacts principaux liés au COVID-19: IFRS 9, contreparties crédit frauduleuses, compagnies aériennes

2020

1er trimestre 2020

2nd trimestre 2020

3e trimestre 2020

4e trimestre 2020

Ǿ Impacts COVID-19

Coût du risque exc. COVID-19

Le risque de marché est le risque de perte de valeur provoquée par toute fluctuation défavorable des paramètres de marché. RISQUE DE MARCHÉ

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Evolution de la VaR réglementaire de production (VaR 99%, 1 jour) et stressée (SVaR 99%, 1 jour)

V Ǿ8 QNCVKNKVȩ VTȨU HQTVG UWT NŦGPUGODNG FGU OCTEJȩU Ƞ NŦȩEJGNNG OQPFKCNG GP RCTVKEWNKGT UWT NGU CEVKQPU GV NGU OCVKȨTGU RTGOKȨTGU RȩVTQNG

Ǿ 5WKXK SWQVKFKGP CXGE NGǾUGPKQTǾOCPCIGOGPV Ǿ 4ȩFWEVKQP FŦGZRQUKVKQP UWTǾNGUǾRQTVGHGWKNNGU NGUǾRNWUǾUGPUKDNGU Ǿ #VVGPVKQP RCTVKEWNKȨTG UWT NCǾXCNQTKUCVKQP FGU QRȩTCVKQPU

(en M€)

40 35 30 25 20

15 10 5 0 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus internes. RISQUE OPÉRATIONNEL

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

V Ǿ4 KUSWGU NKȩU Ƞ NC OKUG GPǾRNCEG FW 6TCXCKN Ƞ &KUVCPEGǾIȩPȩTCNKUȩ V Ǿ# EETQKUUGOGPV FW TKUSWG NKȩ CWZ RTGUVCVKQPU GZVGTPCNKUȩGU CWZ HTCWFGU KPVGTPGU GV GZVGTPGU GV ȠǾNCǾE[DGTETKOKPCNKVȩ

Ǿ #EEQORCIPGOGPV FCPU NCǾOKUG GP RNCEG FW FKURQUKVKH FG VTCXCKN ȠǾFKUVCPEG Ǿ #LWUVGOGPV FGU RTQEGUUWU QRȩTCVKQP PGNU GV LWTKFKSWGU CWǾEQPVGZVG Ǿ #VVGPVKQP RCTVKEWNKȨTG UWT NGUǾCEVKXKVȩU FG trading Ǿ 4GPHQTEGOGPV FW FKURQUKVKH FG IGUVKQP FW TKUSWG NKȩ CWZǾRTGUVCVKQPU GZVGTPCNKUȩGU

30 incidents directement liés à des déf aillances internes ou de pr estataires dues au contexte de crise sanitaire (sur base des incidents identifiés/ déclarés au 31/12/2020)

< 1 M€ impact financier des inciden ts directement liés à la crise sanitaire (sur base des incidents identifiés/ déclarés au 31/12/2020)

Les risques structurels de bilan couvrent le risque de gestion de la liquidité de la banque afin de faire face à ses engagements en liquidité, le risque de pertes liées aux YDULDWLRQV GH WDX[ G̵LQW«U¬W HW G̵«FDUW GH FU«GLW GDQV OHV SRUWHIHXLOOHV EDQFDLUHV OHbULVTXH VWUXFWXUHO GH FKDQJH HW OD JHVWLRQ GHV FRQWUDLQWHV HW UDWLRV U«JOHPHQWDLUHV RISQUES STRUCTURELS DE BILAN

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Ratio de levier (2)

V Ǿ %TKUG CKIȹG FG NKSWKFKVȩ CXGEǾWP RKE GP OCTU CXTKN V Ǿ (GTOGVWTG FW OCTEJȩ FGǾITQUǾGP GWTQU V Ǿ /KUG GP RNCEG FG RTQITCOOGU FG quantitative easing RCT NGUǾDCPSWGU EGPVTCNGU

Ǿ #EVKXCVKQP FW Contingency Funding Plan %(2 RCT 0CVKZKU GVǾ$2%' RGTOGVVCPV NG RKNQVCIG FGǾNC UKVWCVKQP FG ETKUG FG NKSWKFKVȩ GV NŦCEEQORCIPGOGPV FGU DGUQKPU FGU OȩVKGTU 2)' ǾOCTEJȩU

4,7 % 4,6 %

4,5 % 4,4 %

126 % 126 %

4,1 %

124 %

112 %

105 %

(2) Ratio de levier : Se référer à la section 3.3.2.2 du chapitre [3].

31/12/19

31/12/19

31/12/20

31/12/20

31/03/20

31/03/20

30/06/20

30/06/20

30/09/20

30/09/20

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