NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Surveillance des risques opérationnels 3.2.6.3 Cartographie des risques ); =;LNIAL;JBC? >?M LCMKO?M ?MN ;O =`OL >? F; MOLP?CFF;H=? >?M LCMKO?M IJwL;NCIHH?FMn

Analyse du changement FG RTQƒN FG TKUSWGU des métiers et fonctions support

Incidents avec impacts ƒPCPEKGTU , légaux et réglementaires

RCSA

Environnement métiers et fonctions supports

KRI

Évaluation qualitative FW RTQƒN 4* FG s fonctions supports

Évaluation qualitative des contrôles métiers et fonctions supports

Évaluation qualitative des politiques et procédures métiers et fonctions supports

Incidents

Actions correctives décidées lors des Comités

Contrôles

P&P

RH

Évaluation qualitative des risques métiers et fonctions supports par leurs propriétaires

Cartographie

Backtesting quantitatif

DMR

Risque net

Risque brut

RCSA

Actions correctives décidées lors des Comités

Environnement réglementaire / Conformité

Contrôle perrmanent / Conformité

Revue annuelle des contrôles de 1er niveau basé sur l’évaluation des risques

Réglementations domestiques et internationales

Risques de non conformité

Contrôle 1 er & 2 nd Niveau

Résultats des contrôles de 1er niveau. Chaque contrôle est associé à un ou plusieurs risques

Contrôle 1 er & 2 nd Niveau

Environnement Opérationnel et métiers FG NŦKPFWUVTKG ƒPCPEKȨTG

Base de données externe, incidents publics depuis 1995

Analyse de Scenario des risques majeurs

Actions correctives décidées lors des Comités

Base de données incidents

KRI : Key risk indicator DMR : Dispositif de maîtrise des risques RCSA : Risk Control & Self-Assessment RH : Ressources Humaines P&P : Politiques et procédures

)? >wJ;LN?G?HN ?H =B;LA? >?M LCMKO?M IJwL;NCIHH?FM ?@@?=NO? ;HHO?FF?G?HN ;P?= =B;KO? GwNC?L ?HNCNw IO @IH=NCIH MOJJILN ?N ?H =IH=?LN;NCIH ;P?= F?M ;ONL?M @IH=NCIHM >? =IHNL~F? F; =;LNIAL;JBC? >?M LCMKO?M IJwL;NCIHH?FM MOL F; <;M? >? FfC>?HNC@C=;NCIH ?N >? Ff;H;FSM? >?M=LCJNCP? >?M LCMKO?M >? F; KO;HNC@C=;NCIH >? =?M MCNO;NCIHM >? LCMKO? >w@CHCNCIH >fOH? @LwKO?H=? GIS?HH? >fOH? J?LN? GIS?HH? ?N >fOH? J?LN? G;RCG;F? ?N N?H;HN =IGJN? >?M >CMJIMCNC@M >? G;{NLCM? >O LCMKO? ?RCMN;HN ?NN? =;LNIAL;JBC? <;Mw? MOL Ff;H;FSM? >?M JLI=?MM ?MN ?@@?=NOw? MOL Ff?HM?G?M ;=NCPCNwM >? F; <;HKO? ?N M; =IBwL?H=? ?MN wN;? FfBCMNILCKO? >?M CH=C>?HNM <;=EN?MNCHA ?N FILMKO? =?F; ?MN J?LNCH?HN >? >IHHw?M ?RN?LH?M

"FF? J?LG?N >fC>?HNC@C?L F?M GwNC?LM F?M JFOM ?RJIMwM ;CHMC KO? F?M NSJ?M >? LCMKO? F?M JFOM CGJILN;HNM JIOL +;NCRCM ?N >? F?M JCFIN?L J;L >?M ;=NCIHM =ILL?=NCP?M ?N >?M CH>C=;N?OLM ); =;LNIAL;JBC? >?M MCNO;NCIHM >? LCMKO?M ?RNLxG?M >CNM YnLCMKO?M AFI<;OR ?N MSMNwGCKO?Mn^ =f?MN r >CL? >? @LwKO?H=? NLvM @;CwGC?M ;NN?HN;NMi M? <;M? MOL FfOM;A? >? >IHHw?M ?RN?LH?M L?JL?H;HN F?M CH=C>?HNM >? FfCH>OMNLC? @CH;H=CvL? HIN;GG?HN JIOL F; >w@CHCNCIH >?M @LwKO?H=?M !?M BSJINBvM?M >fwFwG?HNM >? -+ HIH Lw;FCMwM >f;ONL?M NSJ?M >fCGJ;=NM Ff?@@C=;=CNw >?M >CMJIMCNC@M >? G;{NLCM? >O LCMKO? ;CHMC KO? F?M JF;HM >fOLA?H=? ?N >? JIOLMOCN? >f;=NCPCNw -2- MIHN J;L ;CFF?OLM JLCM ?H =IGJN?

150

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020