NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

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-30 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20 30/04/20 29/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 30/10/20 30/11/20 31/12/20

Crédit Change Effet de compensation

Matières premières Taux Actions

VaR MC

); B;OMM? >? F; 3;/ =IHMIFC>w? >? G;LM r DOCH Mf?RJFCKO? ?HNL? ;ONL?M J;L F; B;OMM? >? F; 3;/ MOL F?M JwLCGvNL?M =IGJIMwM G;DILCN;CL?G?HN >f;=NCIHM ?H L;CMIH >? F; @ILN? PIF;NCFCNw >?M G;L=BwM >;HM F? =IHN?RN? >? F; =LCM? ,3&!

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« Backtesting » de Natixis sur le périmètre réglementaire

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40 30 20 10 0

-10 -20 -30 -40 -50 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 Gain/Perte effective BT réglementaire Gain/Perte Hypothétique BT réglementaire VaR journalière (+/-)

"Hn KO;NL? ?R=?JNCIHM >? <;=EN?MNCHA Lw?F ?N KO;NL? wPvH?G?HNM >? <;=EN?MNCHA BSJINBwNCKO? >? HCP?;O LwAF?G?HN;CL? +;NCRCM IHN wNw =IHMN;NwM .O;NL? ?R=?JNCIHM >? <;=EN?MNCHA Lw?F ?N BSJINBwNCKO? MIHN ?HL?ACMNLw?M ;O JL?GC?L M?G?MNL? F?M ?Nn nG;LM ?M KO;NL? ?R=?JNCIHM MIHN FCw?M r F; @ILN? PIF;NCFCNw >?M G;L=BwM

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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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