NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Données quantitatives de mesure d es risques de marché 3.2.5.4 IHHp?M =?LNC@Cp?M J;L F?M =IGGCMM;CL?M ;OR =IGJN?M ;O NCNL? >`%"./h

)? AL;JBCKO? =C >?MMIOM JLwM?HN? FfBCMNILCKO? >? 3;/ MOL F?M JILN?@?OCFF?M >? HwAI=C;NCIH ?HNL? F? n>w=?Gw=?G

Évolution de la VaR sur le périmètre de Natixis )? HCP?;O >? 3;/ >?M JILN?@?OCFF?M >? HwAI=C;NCIH >? +;NCRCM Mf?MN wN;f?OLIM ;P?= OH GCHCGOG =IHMN;Nw >? nGCFFCIHM >f?OLIM F? n@wPLC?L OH G;RCGOG >? nGCFFCIHM >f?OLIM F? nDOCH ?N OH? P;F?OL >? nGCFFCIHM >f?OLIM ;O n>w=?G

VaR globale Natixis – Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

(en M€)

25

3

20

15

10

5

0 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 VaR NATIXIS Négociation

Ventilation de la VaR globale négociation par périmètre

IHHp?M =?LNC@Cp?M J;L F?M =IGGCMM;CL?M ;OR =IGJN?M ;O NCNL? >`%"./h )? N;? 3;/ d 3;/ n nDIOL n

?HhGCFFCIHM >`?OLIM

VaR au 31/12/2020

Périmètre Natixis négociation

' 5 H =L= G

=HGMf

"EH;:E (:KD>ML

;?3>C +<5/>= 9779.3>3/= 3B/. 8-97/

69,+6 $/-?<3>3/= 38+8-381

NMK>L :L >G >QMBG

O n>w=?G?M =BI=M ONCFCMwM >;HM F? =;>L? ?H =IGJ;L;CMIH ;P?= Ff;HHw? JLw=w>?HN? nGCFFCIHM >f?OLIM =IHNL? >O =;F=OF >? 3;/ nGCFFCIHM ?NN? B;OMM? ?MN ?MM?HNC?FF?G?HN FCw? r F; =LCM? M;HCN;CL?

145

www.natixis.com

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020