NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Juste valeur des actifs financiers évalués en juste valeur au bilan 6.7.5 Le tableau ci-dessous présente la juste valeur de l’ensemble des actifs financiers comptabilisés ou non en juste valeur au bilan. La juste valeur des actifs financiers évalués en juste valeur au bilan est ventilée suivant la hiérarchie des paramètres utilisés pour valoriser les actifs décrits en note 5.6.

Au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2016

Actifs (en millions d’euros)

Valeur comptable

Valeur comptable

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 113 615

46 332

62 485

4 798 118 741

40 575

73 616

4 549

Titres détenus à des fins de transaction

50 381

45 655 11 206

4 575 1 676

151 151

46 116 12 302

39 653

6 206 3 011

257 257

dont titres à revenu fixe 13 033

9 034

dont titres à revenu variable

37 348

34 450

2 899

0

33 813

30 619

3 195

Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive) dont dérivé de taux dont dérivé de change dont dérivé de crédit dont dérivé actions Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option Titres à la juste valeur sur option dont autres Autres actifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture (actif) dont dérivé de taux Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente - Titres de participation Autres titres disponibles à la vente dont titres à revenu variable Autres actifs financiers disponibles à la vente dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

60 228 39 209 15 651

677

56 566 39 082 14 119

2 985

69 754 38 544 22 199

922

65 883 38 461 21 199

2 949

5

2 2

124

0 5

83

1 531

995 861

1 153 3 578

389

764 561

1 434 6 520 1 057

572

533 140

2 484

738 179

4 778

1 004

637

492

5

873

5

3 006

1 344

1 662

2 871

1 527

1 344

70 882

14 438

53 110

3 334

68 887

11 088

54 908

2 891

18 664

14 417

1 712

2 535 1 811

14 593

11 088

1 226 1 112

2 280 1 524

3 134

725

598

3 278

642

15 530

13 692

1 114

724

11 316

10 446

114

756

52 219

22

51 398

799

54 294

53 683

611

339 339

339 339

0 0

1 220 1 220

1 220 1 220

57 885

49 376

4 527

3 982

54 990

46 600

4 428

3 962

660

91

0

569

979

100

0

879

57 222

49 285 43 491

4 527 3 217

3 410 2 997

54 010 48 139

46 500 41 864

4 428 3 298

3 081 2 977

dont titres à revenu fixe 49 704

7 518

5 794

1 310

414

5 871

4 637

1 131

104

3

3

1

1

TOTAL

242 721 110 147 120 460

12 114 243 838

98 263 134 173

11 401

259

Natixis Document de référence 2017