NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Au 31 décembre 2016

31/12/2016

Gestion d’actifs

Financements structurés

Autres activités

Titrisation

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

234

9 380

718

150 108

10 482

Instruments dérivés de transaction

45

422

98

673

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

99

4 087

350

42

4 578

90

4 871 1 978 2 295

269

-

5 231 2 432

Actifs financiers disponibles à la vente

409

21

23

Prêts et créances

1 809

12 962

1 456

18 522

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

-

-

-

-

-

Actifs divers

8

38

13

3

62

TOTAL ACTIF

2 460

13 692

13 715

1 632

31 499

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

41

182

467

42 27

733

Provisions

-

1

4

32

TOTAL PASSIF

41

183 245

471

69

764

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

3 959

1 882 1 430 3 073 2 716

1 009

7 095 8 798 3 166 5 267

211

7 151

6

Garanties reçues

12

1

80

Notionnel des ventes d’options et de CDS

1 709

116

726

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

8 327

21 203

16 666

3 266

49 461

TAILLE DES ENTITÉS DE GESTION 308 118 Pour les entités de la Gestion d’actifs, les garanties données correspondent aux garanties en capital et/ou performance accordées à des OPCVM (cf. note 4.1.3). 80 079 148 202 78 519 1 318

Entités structurées non consolidées 4.3 dans lesquelles Natixis intervient uniquement comme sponsor Au titre de l’information à fournir pour IFRS 12, Natixis sponsorise une entité structurée lorsque les deux indicateurs suivants sont cumulativement satisfaits : Natixis est impliquée dans la création et la structuration de a l’entité structurée ; et, Natixis contribue au succès de l’entité en lui transférant des a actifs ou en gérant les activités pertinentes de l’entité structurée. Lorsque la participation de Natixis se limite simplement à un rôle de conseil, d’arrangeur, de dépositaire ou d’agent placeur,

l’entité structurée est présumée ne pas être sponsorisée par Natixis. Natixis assure un rôle de « sponsor » pour : des OPCVM initiés par une société de gestion de Natixis et a dans lesquels Natixis ne détient aucune participation, ni aucun autre intérêt. Les revenus communiqués incluent les commissions de gestion et de surperformance perçues par Natixis, ainsi que les profits et pertes résultant d’opérations courantes conclues avec ces fonds ; une activité aux États-Unis d’origination et de cession de a portefeuilles de prêts immobiliers à des véhicules de titrisation créés par Natixis avec des tiers et dans lesquels Natixis ne détient aucun intérêt. Les revenus communiqués incluent les commissions de structuration ainsi que les plus-ou-moins-values de cession des créances.

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