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ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

les taux sont dans le marché et en adéquation avec les services rendus. Natixis ne détient pas d’autres intérêts dans ces entités structurées. Elles ne sont donc pas consolidables sous IFRS 10. Intérêts détenus dans des entités 4.2 structurées non consolidées Le tableau ci-dessous présente (i) la valeur comptable des intérêts détenus par Natixis dans les entités structurées répartie par grandes activités ainsi que (ii) l’exposition maximale au risque de perte attribuable à ces mêmes intérêts. Outre le détail des intérêts de Natixis dans ces entités, le tableau ci-dessous fournit également une information sur la taille des entités. Cette information est communiquée de façon cumulée en regroupant par activité, l’exhaustivité des entités dans lesquelles Natixis a un intérêt, quel que soit le niveau de ce dernier.

La taille des entités structurées correspond : pour la Titrisation , au total des émissions au passif du bilan ; a pour la Gestion d’actifs , à l’actif net du fonds ; a pour les Financements structurés , au montant des encours de a crédit restant dû à l’ensemble des banques du pool (encours tirés) ; pour les autres activités, au total bilan. a L’exposition maximale au risque de perte correspond au montant cumulé des intérêts enregistrés à l’actif du bilan et des engagements donnés, minoré des provisions pour risques et charges enregistrées au passif et des garanties reçues : le poste « Notionnel des dérivés » correspond au notionnel des a ventes d’options et de CDS conclus par Natixis avec des entités structurées ; les garanties reçues sont des garanties accordées par des tiers a à Natixis pour couvrir ses expositions vis-à-vis d’entités structurées. Elles sont présentées uniquement sur la ligne « Garanties reçues » et ne viennent pas en déduction de postes d’actifs.

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Au 31 décembre 2017

31/12/2017

Gestion d’actifs

Financements structurés

Autres activités

Titrisation

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

115

9 368

901

308 308

10 693

Instruments dérivés de transaction

9

227

65

608

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

85

4 077

624

1

4 787

21

5 065 2 876 1 784

213

-

5 298 3 771

Actifs financiers disponibles à la vente

841

15

40

Prêts et créances

3 605

12 495

995

18 879

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

-

-

-

-

-

Actifs divers

4

38

39

27

109

TOTAL ACTIF

4 565

14 066

13 450

1 371

33 452

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

54

237

499

37

828

Provisions

-

1

3

1

5

TOTAL PASSIF

54

238 488

503

38

832

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

4 457

2 091 2 057 2 807 2 380

530

7 567 8 109 3 070 4 013

167

5 881

4

Garanties reçues

-

1

263 922

Notionnel des ventes d’options et de CDS

425

286

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

9 614

20 720

17 168

2 565

50 066

TAILLE DES ENTITÉS DE GESTION 348 166 Pour les entités de Gestion d’actifs, les garanties données correspondent aux garanties en capital et/ou performance accordées à des OPCVM (cf. note 4.1.3). 92 996 192 081 61 831 1 258

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