Hermès - Document de référence 2016

COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

15.1.2 Détail des contrats de change Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie.

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2016 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

36,5

36,5

0,5

Tunnels vendeurs dollar américain

182,7

182,7

(1,8)

Puts yen

22,7

22,7

1,2 3,2 0,4 0,6 2,7 0,8 4,1

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong

100,5

100,5

23,5

23,5

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

117,5

117,5

(0,9)

Puts dollar Singapour

20,4

20,4

Tunnels vendeurs dollar Singapour

132,5

132,5

Puts yuan

12,6 82,0

12,6 82,0

Tunnels vendeurs yuan

730,8

730,8

10,7

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

(209,4) (116,7) (137,8) (147,2)

(195,1) (116,7) (137,8) (147,2)

12,6 (1,4)

Yen

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

8,0 3,1 0,5

Yuan

(90,5)

(90,5)

Franc suisse Livre sterling

7,9 2,4 1,7 1,4

7,9 2,4 1,7 1,6

(0,1)

0,2

Dollar australien

(0,1) (0,1) 22,7

Autres

(688,2)

(673,8)

6

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(88,7)

(112,3)

(0,9)

Yen

0,1

0,1

0,0

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

(103,3)

(103,5)

(0,1)

2,0 4,1 2,9

2,0 3,5 2,9

0,0

Yuan

(0,0) (0,0) (0,6) (0,0) (0,0) (1,6) 31,7

Franc suisse Livre sterling

(30,3)

(30,3)

Dollar australien

(2,0)

(2,0)

Autres

0,6

2,1

(214,5) (171,9)

(237,4) (180,5)

TOTAL

(1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL

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