Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ÉTATS FINANCIERS ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au décembre 2020

RAPPORT DE GESTION

Échéancier du notionnel des instruments dérivés de couverture au 31 décembre 2020

Inf. à 1 an

De 1 à 5 ans

Sup. à 5 ans

De 6 à 10 ans

en milliers d’euros

79 776

380 745

94 092

143 813

Couverture de taux d’intérêt

5 940

1 465

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture du risque de change Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture des autres risques Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture d’investissements nets en devises TOTAL

872

62

78 904

374 805

94 030

142 348

79 776

380 745

94 092

143 813

Les swaps financiers de devises sont documentés à la fois en couverture de juste valeur de taux et en couverture de flux de trésorerie de change. La juste valeur globale est néanmoins présentée en dérivés de change. Ces dérivés sont présentés en instruments de couverture de flux de trésorerie de change afin de mieux refléter le poids de la composante change (liée à la couverture de flux de trésorerie) dans la juste valeur globale. Éléments couverts 6<=,9;<9, +, 1<:;, =(3,<9 (< +C*,4)9,

Couverture des autres risques (or, matières premières…)

Couverture du risque de taux

Couverture du risque de change

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Valeur comptable

Valeur comptable

Valeur comptable

en milliers d’euros

Actifs Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Titres de dette Actions et autres instruments de capitaux propres Actifs financiers au coût amorti Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Passifs Passifs financiers au coût amorti Dettes envers les établissements de crédit Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées TOTAL Titres de dette

3

281 090 35 799

123 107 157 983

18 484 17 315

340 200 15 845

272 900

13 476

67 300

2 369

(59 110)

19 954

Intérêts courus exclus. (1) Déqualification, fin de la relation de couverture (full term du dérivé). (2)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020