Groupe BPCE // Pilier III 2021

4

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RISQUES PONDÉRÉS

BPCE06 – RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS

Bâle III phasé

Risque de crédit (1)

Risque de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 DÉCEMBRE 2020 31 DÉCEMBRE 2021

265 889 282 824 60 466 62 187 50 141 38 998 376 496 384 009

27 56

1 209 1 563

24 517 25 377 10 657 10 788

291 643 309 821 83 144 85 688 56 436 45 918 431 222 441 428

Banque de Proximité

1 822 2 248

10 199 10 465

Global Financial Services (2)

120 231

3 031 3 114

3 144 3 576

Autres

1 969 2 536

14 439 15 142

38 318 39 741

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

Y compris risque de règlement livraison. (1) Regroupement des pôles Gestion d’actifs et de fortune & Banque de Grande Clientèle. (2)

EU INS1 – PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES D’ASSURANCE NON DÉDUITES DES FONDS PROPRES

31/12/2021

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition au risque

en millions d’euros

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

3 468

12 832

31/12/2020

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition au risque

en millions d’euros

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

6 775

22 259

52

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com