Groupe BPCE // Pilier III 2021

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RISQUES PONDÉRÉS

Exigences en fonds propres et risques 4.4 pondérés

Conformément au règlement no 575/2013 (CRR) du Parlement européen amendé par le règlement (UE) 2019/876 (le « CRR2 », les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches : l’approche « Standard » qui s’appuie sur des évaluations • externes de crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositions bâloises ; l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings • Based) fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories : IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les – établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,

IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les – établissements utilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité. La méthodologie utilisée pour les approches en notations internes est développée dans la section 5 « Risque de crédit ». En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartie sur opérations de marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaire en couverture du risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA ( Credit value adjustment ) est déterminé en appliquant l’approche « Standard ».

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EU OV1 – VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES PONDÉRÉS Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.

Exigences totales de fonds propres

Risques pondérés

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

en millions d’euros

Risque de crédit (hors CCR) Dont approche standard •

368 035 149 609 62 865 36 372 111 765 14 399 40

361 527 142 651 62 118 44 358 106 585 12 052 20

29 443 11 969

Dont approche notations internes simple (F-IRB) •

5 029

Dont approche par référencement •

3

Dont actions selon la méthode de pondération simple • Dont approche notations internes avancée (A-IRB) •

2 910 8 941 1 152

Risque de crédit de contrepartie – CCR

Dont approche standard •

3 468 4 357

- -

277 349

Dont méthode du modèle interne (IMM) • Dont méthode de l’évaluation au prix de marché •

-

9 829

-

Dont expositions sur une CCP •

328

253

26

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA •

2 536 3 711

1 969

203 297

Dont autres CCR •

-

Risque de règlement

11

6

1

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

4 100

4 880

328

Dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA) •

387

788

31

Dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris • l’approche fondée sur les évaluations internes (IAA)

1 781 1 596

2 885 1 206

142 128

Dont approche standard de la titrisation (SEC-SA) •

Dont 1 250 %/déduction •

336

-

27

Risque de marché

15 142

14 439

1 211

Dont approche standard •

9 571 5 571

7 292 7 147

766 446

Dont approche fondée sur les modèles internes •

Grands risques

-

-

-

Risque opérationnel

39 741

38 318

3 179

Dont approche indicateur de base •

-

-

-

Dont approche standard •

39 741

38 318

3 179

Dont approche par mesure avancée •

-

-

-

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

5 258

4 533

421

TOTAL

441 428

431 222

35 314

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE