Groupe BPCE // Pilier III 2021

8

RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

Exigences de fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros

VaR (valeur la plus élevée entre a et b)

2 240

179

VaR de la veille (VaR t-1)

- -

35

Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)

179 358

SVaR (valeur la plus élevée entre a et b) Dernière mesure disponible de la SVaR (SVaR t-1)

4 473

- -

75

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (SVaRavg)

358

IRC (valeur la plus élevée entre a et b)

434

35 35 34

Mesure IRC la plus récente

- -

Mesure IRC moyenne sur 12 semaines

Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c)

-

-

Mesure la plus récente du risque global

- - - -

- - - -

Mesure moyenne sur 12 semaines du risque global

Mesure du risque global – Plancher

Autres TOTAL

7 147

572

EU MR2-B — ÉTATS DES FLUX DES RISQUES PONDÉRÉS RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (AMI)

31/12/2021

Total des exigences de fonds propres

Mesure du risque global

Total des risques pondérés

VaR 927 739 188

SVaR 2 927 2 153

IRC 402

Autres

en millions d’euros

RWEA à la fin de la précédente période (30/06/2021)

4 256 2 891 1 364

340 231 109

Ajustement réglementaire

RWEA à la fin du précédent trimestre (fin de journée)

774

402

Variations des niveaux de risque

98

(2)

(167)

(71)

(6)

Actualisations/modifications du modèle Méthodologie et politiques Acquisitions et cessions Variations des taux de change Autres RWEA à la fin de la période considérée (fin de journée)

286 937

772

235

1 293 4 278 5 571

103 342 446

Ajustement réglementaire

3 310 4 082

32

RWEA à la fin de la période considérée (31/12/2021)

1 223

267

Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés dans • le cadre du calcul des RWA réglementaires et les RWA calculés au dernier jour de la période ; variations des niveaux de risque : évolutions liées aux • caractéristiques de marché ; actualisations/modifications du modèle : évolutions liées à des • modifications significatives de modèle suite à une actualisation du périmètre de calcul, de la méthodologie, des hypothèses ou de la calibration ;

méthodologie et politiques : évolutions liées à des • changements de réglementation ; acquisitions et cessions : changements suite à l’achat ou à la • cession de lignes métiers ; variations des taux de change : évolutions du risque de change • lié à la contre-valorisation de la VaR si celle-ci devait être exceptionnellement exprimée dans une autre devise que l’euro, devise de calcul de la VaR.

182

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com