Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

Informations quantitatives détaillées 8.5

Les informations quantitatives détaillées relatives aux risques de marché dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche

EU MR1 – RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L’APPROCHE STANDARD

31/12/2021

31/12/2020

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Produits fermes Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

2 611

1 833

747

395

Risque de change

3 604 1 666

3 364 1 121

Risque sur produits de base

Options Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario

-

-

172 257 514

153 240 187

Titrisation

TOTAL

9 571

7 292

Informations détaillées au titre des risques de marché sur le périmètre Natixis

EU MR3 – VALEURS DE L’APPROCHE MODÈLES INTERNES (AMI) POUR LES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION

31/12/2021

31/12/2020

en millions d’euros

VAR (10 JOURS 99 %) Valeur maximale

35 18

98 48 24 33

Valeur moyenne Valeur minimale Fin de la période

9

21

SVAR (10 JOURS 99 %) Valeur maximale

77 54 37 57 37 18 12 13

123

Valeur moyenne Valeur minimale Fin de la période IRC (99,9 %) Valeur maximale Valeur moyenne Valeur minimale Fin de la période

80 46 70

27 14

9

19

180

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com