Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Risques pondérés et exigences en fonds propres

BPCE32 – RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE – VÉRIFICATION DES CHIFFRES

31/12/2021

31/12/2020

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

2 729

218

1 923

154

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de règlement-livraison

822

66

558

45

73

6

32

3

3 708 1 725

297 138

3 413 1 179

273

94

11

1

6

0

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

514

41

187

15

5 571

446

7 147

572

TOTAL

15 153

1 212

14 445

1 155

BPCE 33 – ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

en milliards d’euros Risques de marché – 31/12/2020 montant ajusté

14,4

8

Standard

9,6 5,6 1,2 4,1 0,3

Modèle interne

VaR

SVaR

IRC

RISQUES DE MARCHÉ – 31/12/2021

15,1

179

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE