Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Résultats des stress tests sur les portefeuilles de négociation

BPCE29 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES

31/12/2021

Crise liquidité Hausse taux Déf. Étab. Fi.

Crise émergents

Déf. Corp influent

Mat. 1 res

en millions d’euros

Natixis BRED BPCE

130 (23) 107

2

35

34

(37) (11) (48)

(6)

(14,5) (12,5)

(25,7)

(27,8)

(5,1)

9,3

6,2

(11,1)

Au 31 décembre 2021, le stress test global hypothétique le plus sensible est le scénario de crise des émergents (avec un impact de - 48 millions d’euros à l’échelle du Groupe).

BPCE30 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES

31/12/2021

Souverain 2011

Subprime 07

ABS & MBS 08

Lehman 08

en millions d’euros

Natixis BRED BPCE

(40)

27

5

37

(11,7) (51,7)

(13)

(16,4) (11,4)

(11)

14

26

Le scénario du 11 septembre n’est plus considéré dans le dispositif Groupe depuis le 21 octobre 2021. Au 31 décembre, le scénario historique le plus impactant pour le groupe est le scénario de crise souverain de 2011 (avec un impact de - 51.7 millions d’euros à l’échelle du Groupe, largement porté par l’entité Natixis).

BPCE31 – MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE

20 40 60 80 100 en millions d’euros

- 100 - 80 - 60 - 40 - 20 0

Crise liquidite

Souverain 2011

Hausse des taux

Krach Credit 2002

Krach actions 1987

Crise Lehman 2008

Crise asiatique 1997

Krach obligataire 1994

Déf. corporate influent

Crise des commodities

Crise des pays émergents

Déf. établissement financier

Chute des indices boursiers

Crise corp. ABS & MBS 2008

Act. Fed post-subprime 2007

À l’échelle du Groupe, le scénario le plus impactant sur l’année 2021 est le scénario de crise souverain.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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