Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Informations quantitatives 8.4

VaR Groupe BPCE

BPCE27 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE

VaR Monte-Carlo 99 %

31/12/2021

moyenne

min

max

31/12/2020

en millions d’euros

Risque action Risque change

6,3 2,9 0,8 0,9 4,7

6,9

2,3 0,3 0,2 0,2 1,7

14 11

10,9

2

3

Risque matières premières

1,3 1,5

2,9 3,6 5,7

1,2 1,7 3,4

Risque crédit Risque taux

3 0 0

TOTAL

15,6 (7,3)

0 0

0 0

20,2 (8,1) 12,1

Effet de compensation

VaR consolidée

8,3

8,1

4,9

16,8

BPCE28 – ÉVOLUTION

8

en millions d’euros

20

15

10

5

0

31/12/21

31/01/21

31/10/21

30/11/21

31/07/21

31/03/21

31/08/21

04/01/21

28/02/21

29/05/21

30/06/21

30/09/21

30/04/21

VaR

Au 31 décembre 2021, la VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 8,3 millions d’euros en baisse de 3,8 millions d’euros sur l’année.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE