Groupama // Document d'enregistrement universel 2022

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ÉTATS FINANCIERS Comptes combinés et annexes

Le montant des provisions mathématiques de rentes est le suivant :

31.12.2022

31.12.2021

France

International

Total

Total

(en millions d’euros)

PM de rentes vie

10 216

16

10 232

10 401

PM de rentes non ‑ vie

2 605

17

2 623

2 688

TOTAL

12 822

33

12 855

13 089

La part des provisions mathématiques de rentes vie demeure largement prépondérante à fin 2022 (79,6 % des engagements de rentes). 2.4 calcul de l’exposition de ces portefeuilles au risque tempête.

2.4.1 Identification L’identification de risques de cumuls peut se faire lors de la souscription ou dans le cadre de la gestion du portefeuille en cours. Une part importante du processus d’identification des cumuls à la souscription est ainsi assumée par le Groupe, au travers notamment, de visites de risques, vérification d’absence de cumuls de co ‑ assurance ou de lignes d’assurance inter ‑ réseaux, recensement des cumuls d’engagements par site. Par ailleurs, les procédures de souscription applicables à certaines catégories de risques participent à la maîtrise des cumuls lors de la souscription. Les procédures applicables aux souscriptions dommages portent notamment sur : les risques de cumuls dits de sinistres dans lesquels des contrats d’assurance sont souscrits par une ou plusieurs entités du Groupe sur des objets de risque différents, susceptibles d’être affectés par des sinistres résultant d’un même événement dommageable, ou d’une même cause première. ❯ la vérification des cumuls géographiques à la souscription pour les risques importants (risques agricoles, risques agroalimentaires, risques industriels, collectivités publiques) ; ❯ l’élimination a priori , à la souscription, des cas de cumuls de co ‑ assurance inter ‑ réseaux. Ces directives sont formulées dans une procédure interne. ❯ l’identification des cumuls de co ‑ assurance inter ‑ réseaux ; ❯ les inventaires d’engagements par site pour les risques agroalimentaires ; en complément, les zones d’activité à haut risque pour lesquelles le Groupe assure les risques de dommages et/ou de responsabilité civile font l’objet d’un suivi spécifique de la part de la direction métier concernée ; ❯ les inventaires d’engagements en risques tempête, grêle, serres, gel et forêts des portefeuilles, qui servent de base au ❯ Informations sur les concentrations du risque d’assurance Le Groupe est potentiellement confronté à une concentration de risques qui vont se cumuler. Il convient de distinguer deux types de risques de cumuls : les risques de cumuls dits de souscription dans lesquels des contrats d’assurance sont souscrits par une ou plusieurs entités du Groupe sur un même objet de risque ; ❯ Les procédures en vigueur relatives à la gestion des cumuls en portefeuille concernent :

2.4.2 Protection Il s’agit de mettre en place des couvertures de réassurance qui, d’une part, seront adaptées au montant total du sinistre potentiel et, d’autre part, qui correspondent à la nature des périls protégés. Le sinistre peut être d’origine humaine (conflagration, explosion, accident de personnes) ou d’origine naturelle (évènement atmosphérique de type tempête, grêle, etc.). Les pleins de souscription (valeurs maximum assurées par risque, en assurance de biens, ou par tête, en assurance de personnes) sont utilisés dans le cadre de scénarios catastrophes et rapprochés de sinistres déjà survenus. Ces montants une fois définis sont majorés d’une marge de sécurité. En outre, un suivi spécifique est effectué permettant de suivre la correcte adéquation des protections avec les risques souscrits. En cas d’évènement naturel, l’analyse des besoins consiste en une première étude sur la base du sinistre de référence, lequel est réévalué en fonction de l’évolution du portefeuille et de l’indice de la Fédération Française du Bâtiment. Parallèlement, des calculs de simulation de l’exposition des portefeuilles sont effectués par des méthodes stochastiques permettant d’aboutir à la production d’une courbe montrant l’évolution du sinistre maximum potentiel en fonction de différents scénarios. Les résultats sont croisés, analysés et actualisés chaque année permettant ainsi d’opter pour des solutions appropriées en matière de réassurance avec une marge d’erreur réduite. Risques de marché Le dispositif général de gestion des risques liés à la gestion Actif/Passif et aux opérations d’investissement est précisé dans la politique Groupe de gestion Actif/Passif et risque d’investissement validée par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles. Les principaux risques de marché auxquels pourrait être soumis Groupama sont de plusieurs natures : le risque de taux d’intérêt ; ❯ le risque de variation de prix des instruments de capitaux propres (actions) ; ❯ 3.

le risque de change ; ❯ le risque de crédit ; ❯ le risque sur les actifs immobiliers. ❯

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Document d’Enregistrement Universel 2022 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES