GROUPAMA / Document de référence 2018

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE

Comité desRisques Financiers Groupe (CRFG) (a) Composé du Directeur Général Adjoint (Président), des responsablesdes DirectionsFinancièreGroupe et Investissements, du DirecteurRisques et ConformitéGroupe, des représentantsdes Directions Filiales France/Filiales Internationales et des filiales bancaires et d’Asset Management, il a pour mission de proposer au Comité des Risques Groupe la politique et les règles gouvernant l’acceptationet la conservationdes risques financiers. Dans ce cadre, il : identifie etévalue lesrisques financiers ; ❯ propose les limites de risque à l’actif au niveau du groupe et des ❯ entités, ainsi queles principesde couverture ; contrôle la bonne application de ces limites par les entités du ❯ groupe etpropose des plansd’actions ; valide les éventuelles dérogations et/ou la mise en place des ❯ plans d’actions ; revoit les modèles et méthodologies d’évaluation des risques ❯ financiers ( e.g. gestion Actif/Passif, valorisation…) et les limites de ces modèles ; définit des scénarii de stress test pour les risques financiers, en ❯ évalue les conséquenceset propose un modus operandi en cas d’occurrence d’unchoc financier ; alerte le cas échéant la DirectionGénéraledu groupe. ❯ Comité desRisques AssuranceGroupe (CRAG) (b) Composé du Directeur Général Adjoint en charge de la direction Assurance, et Services Groupe (Président), des responsables des Directions Métiers Assurance, Agricole, Pilotage PSO et Coordination,Réassurance,de la DirectionActuariat Groupe, de la direction Risques, Contrôle et Conformité Groupe, des représentantsdes Filiales Internationaleset de GroupamaGan Vie, il a pour mission de proposer au Comité des Risques Groupe la politique et les règles gouvernant l’acceptation et la conservation des risquesd’assurance. Dans cecadre, il : identifie etévalue lesrisques d’assurance ; ❯ étudie les limites d’engagement au niveau groupe et les ❯ principales orientations ; définit des scénarii de stress test, sur les risques d’assurance, ❯ en évalue les conséquenceset propose un modus operandi en cas d’occurrence ; suit la gouvernance et la performance du modèle interne pour ❯ les risques assurance (ex : décision d’évolution majeure du modèle) ; contrôle la bonne application du processus d’élaboration et de ❯ conformité des nouveaux produits (Vie et Non Vie) à la politique de gestion des risquesgroupe ; alerte le cas échéant la DirectionGénéraledu groupe. ❯ Comité desRisques OpérationnelsGroupe (c) (CROG) Composé des responsables de la Direction Risques, Contrôle et Conformité Groupe et des Directions de Groupama Assurances Mutuelles « propriétaires » des principaux risques opérationnels identifiéset présidé parle Secrétaire Général, il a pourmissions de :

définir et contrôler les budgets et les limites de risques ❯ opérationnels encohérence avec la toléranceau risque Groupe ; suivre l’ensemble des risques opérationnels Groupe et tout ❯ particulièrement lesrisques opérationnels majeurs Groupe ; définir la politique de couverture des risques opérationnels ❯ (assurance desrisques d’exploitation, PCA…) ; alerter le cas échéant la DirectionGénérale du groupe. ❯ Comité de gestion du capital 3.4.3.2 Ce comitéa pour principaux objectifs : la validation dela politiquede gestion du capital ; ❯ le suivi de la miseen œuvre duplan de gestion du capital ; ❯ le suivi du risquede solvabilité du groupe ; ❯ la validation de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité ❯ de l’ensembledes entités du groupe et auniveau groupe. Comités transverses 3.4.3.3 En complément des comités spécifiques risques (CRG, comités spécialisés par famille de risques et comité de gestion de capital), le DirecteurRisques et ConformitéGroupe assure la présidencede deux comités transverses, lui permettant de coordonner deux domaines importants intervenant dans la maîtrise des risques du groupe : le modèle interne partiel et la qualité des données. Comité Groupe duModèle Interne (CGMI) (a) Le Comité Groupe du Modèle Interne (CGMI), animé par la Direction Actuariat Groupe (en charge des modélisations)et par la direction Risques, Contrôle et ConformitéGroupe (en charge de la validation indépendantedu modèle), est une instance décisionnelle et d’échanges entre les différentes directions impliquées ou concernéespar le modèle interne. Il prend dans ce cadre une part active dans le processus de validation et d’évolution du modèle interne. Ses responsabilités sont définies et détaillées dans la politique du modèle interne. Il rapporte au Comité des Risques AssurancesGroupe qui a, en la matière, un rôle de consultationet d’orientation. Il rend compte au Comité des Risques Groupe, décisionnaire final en matière d’évolutions majeures du modèle, avant approbationpar le conseil d’administration. Comité Groupe Qualité de Données (CGQD) (b) Le comité Groupe Qualité de Données, animé par l’équipe dédiée Qualité des données de la Direction Pilotage et Résultats Groupe, définit la politique de qualité des données Groupe, vérifie sa mise en œuvre opérationnelle et pilote les projets nécessaires à l’améliorationde la qualité des données. Dans le cadre du modèle interne, le CGQD s’assure du niveau de qualité suffisant (exhaustivité, exactitude, pertinence) des données, à la fois en entrée du calibrage du modèle et post calibrage. Il s’appuie sur un réseau de responsables de données et de propriétaires de données (par entité et pour chaque direction du Groupe concernée), en charge de contrôles sur les processus de collecte. Le CGQD établit un reporting Groupe et rapporte directement au Comité desRisques Groupe(cf. supra ).

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES

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