EDF / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS Autres informations

AUTRES INFORMATIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 35

35.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN LIÉS AUX DÉRIVÉS DE CHANGE

ET DE TAUX D’INTÉRÊT

EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.

31/12/2018

31/12/2017

À recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

À recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

(en millions d’euros)

1 - Opérations sur les taux d’intérêt Swaps de taux court terme EUR

-

-

-

-

Swaps de taux long terme EUR

7 140 2 795 4 845

7 140 2 795 4 845

7 184 3 043 3 593

7 184 3 043 3 593

USD GBP

6.

JPY

-

-

-

-

Sous-total

14 780

14 780

13 820

13 820

2 - Opérations sur le change Opérations à terme EUR

22 438

22 982

20 232

22 032

CAD USD GBP CHF HUF

325

190

637

525

15 431

16 868

13 634

12 941

7 534

5 290

6 848

4 521

517

196

857

557

1

1

11

11

ILS

153 259 294

153 305 955

180

180

PLN JPY

1 171

1 255 1 680

102

CNY MXN

13 84

13 84

15 62

15 61

Autres

110

110

123

123

Swaps de capitaux long terme EUR

8 578 1 089

38 230

9 099 1 015

33 253

JPY

-

103

USD GBP CHF CAD

24 284 12 001

3 995 4 358

18 515 11 337

4 385 4 126

488

444

470

427

-

-

37

37

ILS

89

89

132

132

PLN

9

5

6

3

NOK MXN HKD

100

-

102

-

-

11

-

11

269

-

258

-

Sous-total

94 066

94 279

84 843

86 378

3 - Swaps de titrisation

194

194

264

264

4 - Opérations sur valeurs mobilières

1 136

1 280

-

-

Achats et ventes d’options sur titres TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS

110 176 110 533

98 927 100 462

5 - Swaps sur matières premières Charbon (en millions de tonnes) Produits pétroliers (en milliers de barils)

4

4

4

4

7 252

7 252

7 348

7 348

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contre-valorisées aux cours de change du 31 décembre 2018 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).

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