EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes consolidés

18.7.1

Décomposition des instruments dérivés de couverture et de transaction

La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :

31/12/2020

Notes

31/12/2019

(en millions d’euros)

18.1.1 18.3.1

Juste valeur positive des dérivés de couverture Juste valeur négative des dérivés de couverture JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Juste valeur positive des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de transaction JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

5 439

5 759

(2 792) 2 647

(1 830) 3 929

18.1.1 18.3.1

5 038

6 813

(5 125)

(6 327)

(87)

486

La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction par nature de risque couvert se décompose comme suit :

31/12/2020

Notes

31/12/2019

(en millions d’euros)

18.7.2 18.7.3 18.7.4 18.7.2 18.7.3 18.7.4

Instruments dérivés de couverture de taux Instruments dérivés de couverture de change

3 149 (733)

2 939

877 113

Instruments dérivés de couverture de matières premières JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE

231

2 647

3 929

Instruments dérivés de transaction de taux Instruments dérivés de transaction de change

(25)

(22)

4

(185)

Instruments dérivés de transaction de matières premières JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

(66)

693 486

(87)

La juste valeur des dérivés de couverture par type de couverture et par objectif se répartit comme suit :

31/12/2020

Notes

31/12/2019

(en millions d’euros)

Couverture de juste valeur des emprunts et dettes Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes

3 724

3 474

(1 738)

(87)

Sous-total

19.2

1 986

3 387

Couverture de juste valeur de contrats de matières premières Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières

6

106 138 244 261

170 176 280 205

Sous-total

Couverture de situations nettes à l’étranger Couverture de juste valeur des actifs dédiés

37

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE

2 647

3 929

403

EDF - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020