EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Autres informations

AUTRES INFORMATIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 35

35.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN LIES AUX DÉRIVÉS DE CHANGE

ET DE TAUX D’INTÉRÊT

EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.

31/12/2017

31/12/2016

À recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

À recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

(en millions d'euros)

1-Opérations sur les taux d'intérêt Swaps de taux court terme EUR

-

-

-

-

Swaps de taux long terme EUR

7 184 3 043 3 593

7 184 3 043 3 593

7 423 3 463 3 730

7 423 3 463 3 730

USD GBP

JPY

-

-

-

-

Sous-total

13 820

13 820

14 616

14 616

2-Opérations sur le change Opérations à terme EUR

20 232

22 032

20 619

21 819

CAD USD GBP CHF HUF

637

525

662

518

13 634

12 941

15 756

14 644

6 848

4 521

5 624

4 575

857

557

141 458 183

242 458 183

11

11

ILS

180

180

PLN JPY

1 171

1 255 1 680

1 360

1 432

102

48

862

CNY MXN

15 62

15 61

-

-

60 92

60 92

Autres

123

123

Swaps de capitaux long terme EUR

9 099 1 015

33 253

9 315

35 407

JPY

103

-

113

USD GBP CHF HUF CAD

18 515 11 337

4 385 4 126

22 726 13 011

5 615 4 213

470

427

1 257

93

-

-

-

-

37

37

42

42

ILS

132

132

140

140

PLN

6

3

4

1

NOK MXN HKD

102

-

110

- - -

-

11

-

258

-

149

Sous-total

84 843

86 378

91 757

90 509

3-Swaps de titrisation

264

264

350

350

TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS

98 927 100 462 106 723 105 475

4-Swaps sur matières premières Charbon (en millions de tonnes) Produits pétroliers (en milliers de barils)

4

4

3

3

7 348

7 348

7 634

7 634

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contrevalorisées aux cours de change du 31 décembre 2017 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).

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EDF I Document de référence 2017