EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Bilan

33.2

VENTILATION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX D’INTÉRÊT

AVANT ET APRÈS INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% 31/12/2017

% 31/12/2016

% 31/12/2017

% 31/12/2016

Montants

Montants

Montants

(en millions d'euros)

Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme Dette à taux variable Dette à taux fixe

47 057

(22 679)

24 378

1 947

-

1 947

49 004

99

97

(22 679)

26 325

53

54

710

22 679

23 389

-

-

-

710

1

3

22 679

23 389 49 714

47

46

49 714

100

100

-

100

100

TOTAL

6.

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF NOTE 34

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2017 un gain latent de par des cross currency swaps, ainsi que 196 millions d’euros de swaps de change et change de 485 millions d'euros (384 millions d’euros au 31 décembre 2016) dont de change à terme en couverture des actifs dédiés conformément à la règle de 122 millions d’euros concernant deux emprunts perpétuels en livres sterling, compensation retenue dans le cadre de la mise œuvre du nouveau règlement 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert ANC 2015-05. (voir note 1.11)

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EDF I Document de référence 2017