EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

INSTRUMENTS DÉRIVÉS NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE NOTE 42

La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :

Notes 31/12/2017 31/12/2016

(en millions d’euros)

Juste valeur positive des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de transaction JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

36.2.1

2 614

3 813

38.1

(2 787)

(4 485)

(173)

(672)

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction Contrats de matières premières non qualifiés de couverture

42.1 42.2 42.3

(33)

(55)

73

(179) (438)

(213)

42.1

DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de taux (swaps de taux) détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Notionnel au 31/12/2017

Notionnel au 31/12/2016

Juste valeur

(en millions d’euros)

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Total 31/12/2017 31/12/2016

Achats d’options

- -

- -

519 519 332

519 519

517 517 742 406 910 418

15 15

22 22

Opérations sur taux d’intérêt Payeur fixe/receveur variable Payeur variable/receveur fixe

6.

1 366

1 280

2 978

(42)

(77)

- -

330 351

86

416 351 338

(8)

(2)

Variable/variable

-

1 1

1 1

Fixe/fixe

194

70

74

Swaps de taux

1 560

2 031

492

4 083

2 476

(48)

(77)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

1 560

2 031

1 011

4 602

2 993

(33)

(55)

42.2

DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit : AU 31 DÉCEMBRE 2017

Notionnel à recevoir au 31/12/2017

Notionnel à livrer au 31/12/2017

Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total 31/12/2017

(en millions d’euros) Change à terme

2 438 1 079 11 986 4 823

8

3 525 2 443 1 089 16 883 11 960 4 764

9

3 541

(23)

Swaps

74

73

16 797

96

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

14 424 5 902

82

20 408 14 403 5 853

82

20 338

73

AU 31 DÉCEMBRE 2016

Notionnel à recevoir au 31/12/2016

Notionnel à livrer au 31/12/2016

Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total 31/12/2016

(en millions d’euros) Change à terme

2 230

603

- -

2 833 2 138

629

- -

2 767

3

Swaps

11 279 5 094

16 373 11 264 5 368

16 632

(182)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

13 509 5 697

-

19 206 13 402 5 997

-

19 399

(179)

389

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