EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

CONTRATS DÉRIVÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE 42.3

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

31/12/2017 31/12/2016 Notionnels nets Juste valeur Notionnels nets Juste valeur

Unités de mesure

(en millions d’euros)

Swaps

(5)

479 106

(18)

52

Options

4

4

118

Forwards/futures

(54) (55) 894 (68)

(403)

(45) (59)

(406) (236)

Électricité

Térawattheures

182

Swaps

(132)

8 253

114

Options

171

338

38

Forwards/futures

19 784 20 610

57 96 94

(4 169)

(205)

Gaz

Millions de therms

4 422

(53)

Swaps

3 400 1 920

11 159

27

Options

3

(247)

(14)

Forwards/futures

108

(3) 94

(10)

(2) 11

Produits pétroliers

Milliers de barils

5 428

10 902

Swaps

(1)

(151)

- -

(205)

Options

3 4

(1)

-

Forwards/futures

9

45

105

Fret

(4)

17

7

31

Charbon et fret

Millions de tonnes

2

(126)

52

(69)

Swaps

43

- -

113

- -

Options

-

-

Forwards/futures

35 583 35 626

(57) (57) (56)

2 906 3 019

(42) (42) 258

Milliers de tonnes

CO 2

Swaps /Options Forwards/futures

(346) (402)

(308)

Autres matières premières Dérivés incorporés de matières

(50)

-

1

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE

(213)

(438)

Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.

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EDF I Document de référence 2017