Document d'enregistrement universel 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2021

Notes aux états financiers consolidés

La sensibilité du portefeuille de dérivés de taux à une variation de plus ou moins 50 points de base sur les courbes de taux euro au 31 décembre 2021 est la suivante :

- 50 bp

+ 50 bp

Impact résultat (inefficacité de la couverture)

Impact résultat (inefficacité de la couverture)

Impact capitaux propres

Impact capitaux propres

(en millions d’euros)

Swaps de couverture de flux de trésorerie en euros Swaps de couverture de flux de trésorerie en devise Swaps non éligibles à la comptabilité de couverture Options éligibles à la comptabilité de couverture en euros Options éligibles à la comptabilité de couverture en devise Options non éligibles à la comptabilité de couverture en devises

- - -

- - - - -

- - -

- - - - -

- 0,4

0,8

-

-

-

- -

-

- -

TOTAL

- 0,4

0,8

Soit

- 0,4

0,8

Le total des dettes financières brutes soumises à un risque de taux d’intérêt s’élève à 198,1 M€. Les contrats de couverture de taux existant au 31 décembre 2021 permettent de réduire cette exposition à un montant de 48,1 M€. L’exposition résiduelle du Groupe au risque de taux est la suivante :

Plus de 5 ans

Moins d’1 an

1 à 2

2 à 3

3 à 4

4 à 5

31/12/2021

ans

ans

ans

ans

(en millions d’euros)

Taux

Taux fixe

-

-

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Valeurs mobilières de placements

Taux variable Taux variable

27,9 27,9 189,3 189,3

Disponibilités

Taux fixe

-

-

Taux variable

217,2 217,2 217,2 217,2

Actifs financiers

Total actifs financiers

Emprunts obligataires

Taux fixe

- 250,0

-

- - 130,0 - 120,0

Taux variable

- 88,0 - 8,0 - 80,0

Emprunts bancaires

Taux fixe

- 60,0

-

- - 60,0

Taux variable

- 110,0 - 85,0 - 25,0

NEU CP (Billets de trésorerie) & MTN

Taux fixe Taux fixe

- 35,0

- 35,0

- 1,2 - 1,1 - 0,1

Autres dettes financières

Taux variable

- -

- -

- - -

Taux fixe

Concours bancaires courants

Taux variable

- 0,1 - 0,1

Taux fixe

- 346,2 - 1,1 - 35,1 - 60,0

- - 130,0 - 120,0

Taux variable Total passifs financiers

- 198,1 - 93,1 - 105,0

-

-

-

-

Passifs financiers (exposition brute avant couverture) EXPOSITION NETTE AVANT COUVERTURE

- 544,3 - 94,1 - 140,1 - 60,0 - 346,2 - 1,1 - 35,1 - 60,0

- - 130,0 - 120,0 - - 130,0 - 120,0

TAUX FIXE

TAUX VARIABLE

19,1 124,1 - 105,0

-

-

-

-

Swaps payeurs de taux fixe en Euros Swaps payeurs de taux fixe en devises Options payeurs de taux fixe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de couverture de taux EXPOSITION BRUTE APRÈS COUVERTURE EXPOSITION NETTE APRÈS COUVERTURE

150,0

-

75,0 75,0

-

-

- - - - -

TAUX FIXE

- 496,2 - 1,1 - 110,1 - 135,0 - 48,1 - 93,1 - 30,0 75,0 - 496,2 - 1,1 - 110,1 - 135,0 169,1 124,1 - 30,0 75,0

- - 130,0

TAUX VARIABLE

-

-

TAUX FIXE

- - 130,0

TAUX VARIABLE

-

-

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