DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

d) Composition des actifs de couverture

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Juste valeur des actifs

Juste valeur des actifs

Non cotés sur un marché

Non cotés sur un marché

Cotés sur un marché

Cotés sur un marché

Poids par catégories (en %)

Poids par catégories (en %)

actif (en %) 99 % 65 % 100 %

actif (en %)

actif (en %) 31 % 71 % 99 %

actif (en %) 69 % 29 %

Total

Total

Trésorerie

9 %

51

1 %

2 %

11

Actions

19 % 46 %

101 250

35 %

21 % 51 %

111 271

Obligations Immobilier

0 %

1 %

1 % 0 %

8

0 %

100 %

2 % 0 %

9

0 %

100 %

Dérivés

-

-

24 %

128

85 %

15 %

24 %

127

88 %

12 %

Fonds de placement

Titres adossés à des actifs Titres de créance structurés

0 % 0 %

- -

0 % 0 %

- -

TOTAL

100 %

538

88 %

12 %

100 %

528

88 %

12 %

e) Écarts de réévaluation sur les régimes postérieurs à l’emploi

Éléments de réévaluation de la dette actuarielle

31/12/2021

31/12/2020

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

5

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

(en millions d’euros)

Total

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN DÉBUT DE PÉRIODE

330

12

343

328

30

358

Écarts de réévaluation générés sur l’exercice

(31)

(9)

(40)

18

2

20

Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés (a) ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN FIN DE PÉRIODE

0

(7)

(7)

(16)

(19)

(35)

300 343 Correspond au 31 décembre 2021 aux métiers Assurances, Paiements et Natixis Immo Exploitation traité comptablement en IFRS 5, et au (a) 31 décembre 2020 à Coface traité comptablement en IFRS 5 et en MEE depuis début 2020. (3) 296 330 13

Actifs de régime

31/12/2021

31/12/2020

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

(en millions d’euros)

Total

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN DÉBUT DE PÉRIODE dont effet du plafonnement d’actif Écarts de réévaluation générés sur l’exercice dont effet du plafonnement de l’actif de régime Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN FIN DE PÉRIODE

166

5 0

171

129

3 0

132

1

1

1

1

(13)

3

(11)

37

2

39

(20)

0

(20)

(1)

(1)

153 (20)

7

159 (20)

166

5

171

dont effet du plafonnement d’actif

1

1

381

www.natixis.com

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021