DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.19 Le tableau ci-dessous présente les instruments financiers par indice devant faire l’objet d’une transition dans le cadre de la réforme des indices (cf. note 5.22) . Les données présentées sont issues des bases de gestion ALM et concernent les instruments financiers dont la maturité excède le 31 décembre 2021 en tenant compte des conventions suivantes : les actifs financiers et passifs financiers hors dérivés sont V présentés sur la base de leur nominal (capital restant dû), hors provisions, exception faite des titres à taux fixe (hors émissions) qui ont été reportés, valorisation incluse ;

Instruments financiers soumis à la réforme des indices

les dérivés sont présentés sur la base de leur notionnel au V 31 décembre 2021 ; les opérations de pension sont ventilées par indice EONIA, V EURIBOR et LIBOR avant compensation comptable ; pour les dérivés comprenantune jambe emprunteuseet une jambe V prêteuse, chacune exposée à un taux de référence, les deux jambes ont été reportées en note annexe pour effectivement refléter l’exposition de Natixis aux taux de référence sur ces deux jambes.

31/12/2021

Actifs financiers

Passifs financiers

Dérivés (notionnels)

(en millions d’euros)

Euro Short-Term Rate (€ster) Euro Short-Term Rate (€ster)

44 239

19 505 2 572 929

EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate EONIA – Euro OverNight Index Average

175 862 184 478 220

278

4 944

LIBOR – London Interbank Offered Rate – GBP Reformed Sterling Overnight Index Average (SONIA) LIBOR – London Interbank Offered Rate – CHF Swiss Average Rate Overnight (SARON)

0 3

130 630 30 522 126 100

LIBOR – London Interbank Offered Rate – JPY Tokyo Overnight Average (TONA) LIBOR – London Interbank Offered Rate – EUR Euro Short-Term Rate (€ster)

1 154

0

261

LIBOR – London Interbank Offered Rate – USD 1 semaine - 2 mois LIBOR – London Interbank Offered Rate – USD hors tenors 1 semaine - 2 mois 1

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

1 611

0

0

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

12 905 60 674

4 303 1 959 706 25 244 4 825 093

TOTAL

366

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