DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Actifs de titrisation pour lesquels le recours des détenteurs des dettes associées se limite aux seuls actifs transférés

31/12/2021

31/12/2020

Juste valeur

Juste valeur des dettes associées

Valeur comptable des dettes associées

Valeur comptable des dettes associées

Juste valeur

Juste valeur

Valeur comptable des actifs

Valeur comptable des actifs

des actifs transférés

Position nette

des actifs transférés

des dettes associées

Position nette

(en millions d’euros)

Actifs de titrisation

4 015 4 015

3 792 3 792

4 015 4 015

3 792

(223)

4 172 4 172

4 412 4 412

4 172 4 172

4 412 (240) 4 412 (240)

TOTAL

3 792 (223)

7.7.2.2

Actifs financiers transférés intégralement décomptabilisés pour lesquels une implication

continue est conservée Les actifs financiers transférés intégralement décomptabiliséspour lesquels Natixis conserve une implication continue comprennent essentiellement les cessions d’actifs à un véhicule de titrisation déconsolidé dans lequel Natixis aurait un intérêt ou une obligation, sans que ces derniers remettent en cause le transfert de la quasi-totalité des avantages et des risques attachés aux actifs transférés. Les implications continues dans un véhicule de titrisation conservées par Natixis ne présentent pas un caractère significatif au 31 décembre 2021 comme au 31 décembre 2020. Actifs financiers reçus en garantie 7.7.3 et pouvant être cédés ou redonnés en garantie Il s’agit des actifs financiers reçus en garantie dans le cadre de contrats de garanties financières assortis d’un droit de réutilisation exerçable en l’absence de la défaillance du propriétaire de la garantie. La juste valeur des actifs financiers reçus en garantie que Natixis peut vendre ou redonner en garantie s’élève à 230 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre 219 milliards d’euros au 31 décembre 2020. La juste valeur des actifs financiers reçus en garantie qui ont été effectivement revendus ou redonnés en garantie s’élève à 163 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre 167 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

7.7.4

Actifs financiers en souffrance

et non dépréciés Ce tableau fournit par catégoried’instrumentsfinanciersune analyse de l’âge des actifs financiersqui sont en souffranceà la date d’arrêté, mais non dépréciés individuellement. Il n’est pas tenu compte des dépréciations sur base de portefeuille éventuellement constituées. Les actifs en souffrance sont ceux présentant des arriérés de paiement (c’est-à-dire des échéances de capital ou d’intérêt impayés), maisqui n’ont pas encore fait l’objet de dépréciation. Pour les découverts, le décompte de l’arriéré s’effectue à partir de la notification au client et le montant indiqué correspondà la totalité du découvert. Les impayés dits « techniques », c’est-à-dire liés à des incidents rencontrés dans le circuit de recouvrement et sans rapport aucun avec la situation financière de la contrepartie, ne sont pas pris en compte. L’âge de l’impayé est déterminé en fonction de l’ancienneté du premier impayé constaté sur l’encours considéré. La ventilation sur la durée est faite sur la base du premier impayé.

5

Arriérés de paiement au 31/12/2021

Arriérés de paiement au 31/12/2020

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours

Nature des actifs (en millions d’euros)

≤ 90 jours

≤ 1 an > 1 an

Total

≤ 90 jours

≤ 1 an > 1 an

Total

Prêts et créances sur établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Autres actifs financiers TOTAL

349

349

333

333

349

349

333

333

347

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