DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Actifs financiers au coût amorti 7.6 Il s’agit des actifs financiers basiques détenus dans un modèle de collecte. La grande majorité des crédits accordés par Natixis est classée dans cette catégorie.

7.6.1

Prêts ou créances aux établissements de crédit au coût amorti

31/12/2021

31/12/2020

Actifs financiers non dépréciés (a)

Actifs financiers dépréciés (b)

Actifs financiers non dépréciés (a)

Actifs financiers dépréciés (b)

Total

(en millions d’euros)

Total (c)

6 972

0

6 972

5 182

5

5 187

Comptes ordinaires débiteurs

Comptes et prêts

79 764

24

79 789

39 515

24

39 538

Dépôts de garantie versés Corrections de valeur pour pertes

(5)

(24)

(29)

(5)

(29)

(34)

TOTAL 44 691 Correspond aux actifs financiers non dépréciés dont les corrections de valeur sont évaluées sur la base des pertes de crédit attendues à 1 an (Statut 1) (a) ou à maturité (Statut 2). Les actifs financiers dépréciés (Statut 3) correspondent aux actifs pour lesquels a été identifié un événement de défaut tel que défini par l’article 178 (b) du règlement européen du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. Dont 426,2 millions d’euros concernant le métier Paiements, 257,1 millions d’euros sur le métier Assurances et 15,1 millions d’euros sur Natixis Immo (c) Exploitation classés en « Actifs non courant destinés à être cédés » au 31 décembre 2021 (cf. note 1.2 et 7.10). 86 732 0 86 732 44 691 0

La hausse des opérations interbancaireintègre la mise en place de prêts et empruntsà terme auprès de BPCE à hauteur +54,2milliardsd’euros conclues afin de répondreaux contraintesdu ratio de liquidité long terme (NSFR : Net Stable FundingRatio) devenu obligatoireau 30 juin 2021. Ces opérationsde MoneyMarket ont été concluesavec des durées de préavis d’exerciced’optiondistincts entre les opérationsprêteuseset les opérations emprunteuses afin de permettre à Natixis de respecter un ratio minimum de 100%.

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