DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.5.3 Actifs financiers

Actifs et passifs financiers à la juste valeur : transfert de niveau de juste valeur

31/12/2021

31/12/2020

De Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Vers Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2

(en millions d’euros)

Actifs financiers en juste valeur par le résultat

1 022

1 181

1 319

447

1 019

101

522

323

Actifs financiers relevant d’une activité de transaction dont instruments de dettes sous forme de titres dont instruments de capitaux propres

609

1 131

416

258

906

74

485

12

318 291

1 130

156 173

21

903

74

52

12

1

3

dont prêts et créances

87

237

433

dont dépôts de garantie versés

0

Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

413

0

563 479

189 161 (85)

113

27

(3)

312 108 176

dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit dont dérivés actions

0

29 19 36

(30)

2

10 16

1

245 168

0

110

111

12 15

26

dont autres

1

2

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net dont instruments de dettes sous forme de titres

49

340

0

0

0

0

49

0 3

0

0

0

0

dont autres titres à revenu variable

dont prêts et créances

337

Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option

40

5

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

242

524

252

414

dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres

242

524

252

414

dont prêts ou créances

Passifs financiers

31/12/2021

31/12/2020

De Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Vers Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2

(en millions d’euros)

Passifs financiers détenus à des fins de transaction Titres émis à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)

286

1 1

838

8 0

44

0 0

162

238

24

28

4

0

262

747 437

8

40

0

162

238

dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit dont dérivés actions

10

55

85 51

(65)

94

165

8

1

0

136 126

173

55

37

0

57 10

12

dont autres

1

3

5

Autres passifs financiers émis à des fins de transaction

63

Passifs financiers désignés à la juste valeur sur option

1 932 1 894

1 111 1 111

505 503

556 556

dont titres émis à la juste valeur sur option dont Autres passifs financiers à la juste valeur sur option

38

2

339

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