DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.4.2

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres

31/12/2021

31/12/2020

Dividendes comptabilisés sur la période

Décomptabilisation sur la période

Dividendes comptabilisés sur la période

Décomptabilisation sur la période

Instruments de capitaux propres décompta bilisés au cours de la période

Instruments de capitaux propres décompta

Instruments de capitaux propres détenus au 31/12/2021

Profit ou perte cumulé à la date de cession

Instruments de capitaux propres détenus au 31/12/2020

Profit ou perte cumulé à la date de cession

Juste valeur à la date de cession

Juste valeur à la date de cession

bilisés au cours de la période

Juste valeur

Juste valeur (a)

(en millions d’euros)

Titres de participations non consolidés

1 022

94

0

37

7

644

50

0

13

0

Autres instruments de capitaux propres TOTAL

1 022

94

0

37

7

644

50

0

13

0

Dont 10 millions d’euros concernant le métier Paiements classé en « Actifs non courant destinés à être cédés » au 31 décembre 2021 (cf. note 1.2 et 7.10). (a)

Juste valeur des actifs et passifs financiers évalués

7.5

en juste valeur au bilan Pour les besoins de l’information financière, la juste valeur des instruments financiers et non financiers est ventilée selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète le niveau d’observabilitédes modèles et des paramètres utilisés pour réaliser les évaluations (cf. note 5.6) . La hiérarchie des justes valeurs se présente selon les trois niveaux de juste valeur ci-dessous.

Pour les instruments dérivés, les justes valeurs sont décomposées suivant le facteur de risques dominant, à savoir principalement le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque de crédit et le risque sur actions :

31/12/2021

31/12/2020

Valeur comptable

Valeur comptable

Actifs (en millions d’euros)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

5

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers relevant d’une activité de transaction

153 223 56 414 92 956

3 853 152 322 48 143 102 117

2 062

dont instruments de dettes sous forme de titres

18 962 41 575 77 349 15 338 54 725 30 010 18 586

16 592 39 822

2 135 1 747

235

18 833 32 733 83 046 17 711

15 848 32 295

2 887

98

dont instruments de capitaux propres

6

438

dont prêts ou créances

73 737 15 338

3 612

81 082 17 711

1 964

dont dépôts de garantie versés

Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

312 51 596

2 817

53 664 38 397

1 048 50 859

1 757

dont dérivés de taux

0

29 166 17 900

844 686 191

28

37 824

545 484 184 544

dont dérivés de change * dont dérivés de crédit

9 715

9 230

706

515

830

647

dont dérivés actions

4 287 1 137

0

3 193

1 094

3 533 1 190

445 575

2 544

dont autres

312

822

3

615

0

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

4 032

1 158

940

1 935

4 368

1 167

1 996

1 205

dont instruments de capitaux propres

983

208 949

0

775 665 496

734

156

0

578 568

dont instruments de dettes sous forme de titres

1 721 1 329

107 833

1 703 1 931

1 011

124

dont prêts ou créances

1 873

59

Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option dont instruments de dettes sous forme de titres

44 44

44 44

23 21

2

21 21

dont prêts ou créances

2

2

Instruments dérivés de couverture (actif)

190 190

190 190

230 230

230 230

dont dérivé de taux

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres dont instruments de capitaux propres

12 121 11 017

456

648 648

13 194 11 963

739

490 490

1 020

372

0

643

152

0

dont instruments de dettes sous forme de titres

11 101

10 645

456

12 550

11 811

739

dont prêts ou créances

TOTAL

224 336 68 901 146 138

9 298 223 800 62 321 155 944

5 534

Montants non retraités par rapport aux états financiers au 31 décembre 2020 (cf. note 5.4). *

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